Сравнение GLAU.L с SGLO.L
GLAU.L (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged) and SGLO.L (iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Bonds funds - GLAU.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD while SGLO.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLAU.L returned 0.61%/yr vs -3.73%/yr for SGLO.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLAU.L charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for SGLO.L.
Доходность
Сравнение доходности GLAU.L и SGLO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLAU.L торгуется в USD, в то время как SGLO.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLAU.L показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у SGLO.L с доходностью -2.08%.
GLAU.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- —
SGLO.L
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -2.08%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- -0.66%
- 3 года*
- 0.87%
- 5 лет*
- -3.73%
- 10 лет*
- -1.17%
Сравнение доходности по годам GLAU.L и SGLO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAU.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged | -0.02% | 4.64% | 3.63% | 6.70% | -11.22% | -1.69% | 5.36% | 8.02% | 2.58% |
SGLO.L iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | -2.08% | 6.98% | -4.28% | 3.03% | -17.89% | -6.66% | 8.58% | 6.24% | -2.36% |
Correlation
The correlation between GLAU.L and SGLO.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2018 г. | 0.65 |
The correlation between GLAU.L and SGLO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLAU.L vs. SGLO.L — Ранг доходности на риск
GLAU.L
SGLO.L
Сравнение GLAU.L c SGLO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (GLAU.L) и iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (SGLO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLAU.L | SGLO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.99 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.15 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | -0.38 | +4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLAU.L | SGLO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.10 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.46 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | -0.17 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок GLAU.L и SGLO.L
Максимальная просадка GLAU.L за все время составила -15.24%, что меньше максимальной просадки SGLO.L в -33.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAU.L и SGLO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLAU.L | SGLO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.24% | -33.41% | +18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.37% | -4.32% | +1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.42% | -7.87% | +4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.00% | -26.24% | +11.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -26.51% | +25.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -20.65% | +16.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 1.74% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLAU.L и SGLO.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (GLAU.L) составляет 1.56%, в то время как у iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (SGLO.L) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что GLAU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLAU.L | SGLO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 2.02% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 4.63% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22% | 6.38% | -3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.35% | 8.04% | -3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.84% | 7.51% | -3.67% |
Сравнение комиссий GLAU.L и SGLO.L
GLAU.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SGLO.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLAU.L и SGLO.L
Дивидендная доходность GLAU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности SGLO.L в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAU.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged | 3.16% | 3.02% | 2.71% | 2.02% | 1.41% | 1.22% | 1.51% | 1.25% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGLO.L iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.10% | 3.02% | 1.80% | 1.08% | 0.55% | 0.45% | 0.77% | 0.92% | 0.75% | 0.73% | 0.71% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
GLAU.L and SGLO.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLAU.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLAU.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for SGLO.L.
GLAU.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, while SGLO.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.10% for GLAU.L and 0.20% for SGLO.L.
Подберите оптимальное распределение для GLAU.L и SGLO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор