PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLAU.L с AGGU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLAU.L с AGGU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (GLAU.L) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L).

GLAU.L и AGGU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLAU.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. AGGU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLAU.L и AGGU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (GLAU.L) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLAU.L и AGGU.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLAU.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged		-0.26%4.62%3.58%6.07%-11.13%-1.01%5.46%7.95%1.58%
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		-0.24%4.72%3.45%6.71%-11.53%-1.81%5.15%8.16%1.70%

Доходность по периодам

С начала года, GLAU.L показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у AGGU.L с доходностью -0.24%.

GLAU.L

1 день
0.27%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.67%
3 года*
4.04%
5 лет*
0.63%
10 лет*
—

AGGU.L

1 день
0.24%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.61%
1 год
3.39%
3 года*
3.91%
5 лет*
0.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с GLAU.L:
GLAU.L с VAGF.DEGLAU.L с EGOG.LGLAU.L с GOVD.LGLAU.L с FGOV.LGLAU.L с AGHG.LGLAU.L с AEGG.LGLAU.L с XG7S.L
Часто сравнивают с AGGU.L:
AGGU.L с AGGG.LAGGU.L с VAGU.LAGGU.L с AGGAGGU.L с IGLA.LAGGU.L с BNDAGGU.L с BNDXAGGU.L с BNDW

Сравнение комиссий GLAU.L и AGGU.L

И GLAU.L, и AGGU.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GLAU.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

Доходность на риск

GLAU.L vs. AGGU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLAU.L
Ранг доходности на риск GLAU.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLAU.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAU.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAU.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAU.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAU.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AGGU.L
Ранг доходности на риск AGGU.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGU.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGU.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGU.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGU.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGU.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLAU.L c AGGU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (GLAU.L) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLAU.LAGGU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.99

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.41

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.46

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.60

4.65

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLAU.L vs. AGGU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLAU.L на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа AGGU.L равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLAU.L и AGGU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLAU.LAGGU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.99

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.11

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.39

+0.44

Корреляция

Корреляция между GLAU.L и AGGU.L составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLAU.L и AGGU.L

Дивидендная доходность GLAU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как AGGU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
GLAU.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged		3.17%3.02%2.71%2.02%1.40%1.21%1.51%1.25%0.89%
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLAU.L и AGGU.L

Максимальная просадка GLAU.L за все время составила -14.72%, что меньше максимальной просадки AGGU.L в -15.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAU.L и AGGU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GLAU.LAGGU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.72%

-15.55%

+0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.36%

-2.25%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.58%

-15.20%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-1.61%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-3.95%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.71%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GLAU.L и AGGU.L

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (GLAU.L) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) имеют волатильность 1.31% и 1.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLAU.LAGGU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.37%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

2.04%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70%

3.40%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

4.73%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.15%

4.44%

+2.71%