Сравнение GLAG.MI с PRAB.DE
GLAG.MI (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)) and PRAB.DE (Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GLAG.MI is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Bond Index, while PRAB.DE is a European Government Bonds fund tracking the Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLAG.MI returned -1.07%/yr vs 1.66%/yr for PRAB.DE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. GLAG.MI charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for PRAB.DE.
Доходность
Сравнение доходности GLAG.MI и PRAB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLAG.MI показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у PRAB.DE с доходностью 0.87%.
GLAG.MI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- 0.34%
- 5 лет*
- -1.07%
- 10 лет*
- —
PRAB.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 1.87%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLAG.MI и PRAB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAG.MI SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 0.94% | -4.81% | 4.42% | 1.76% | -11.19% | 2.81% | -2.23% |
PRAB.DE Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF | 0.87% | 2.18% | 3.56% | 2.85% | -0.79% | -0.60% | -0.12% |
Correlation
The correlation between GLAG.MI and PRAB.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г. | 0.14 |
The correlation between GLAG.MI and PRAB.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLAG.MI vs. PRAB.DE — Ранг доходности на риск
GLAG.MI
PRAB.DE
Сравнение GLAG.MI c PRAB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) (GLAG.MI) и Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLAG.MI | PRAB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.67 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 10.66 | -10.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 51.86 | -51.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLAG.MI | PRAB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 3.12 | -3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 3.14 | -3.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 2.84 | -2.70 |
Просадки
Сравнение просадок GLAG.MI и PRAB.DE
Максимальная просадка GLAG.MI за все время составила -16.12%, что больше максимальной просадки PRAB.DE в -1.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAG.MI и PRAB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLAG.MI | PRAB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.12% | -1.67% | -14.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.30% | -0.18% | -2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.59% | -0.18% | -7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.05% | -1.30% | -13.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.60% | 0.00% | -11.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -0.41% | -6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.04% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLAG.MI и PRAB.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) (GLAG.MI) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что GLAG.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLAG.MI | PRAB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 0.22% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 0.52% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 0.60% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 0.55% | +5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.61% | 0.55% | +5.06% |
Сравнение комиссий GLAG.MI и PRAB.DE
GLAG.MI берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PRAB.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLAG.MI и PRAB.DE
Дивидендная доходность GLAG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как PRAB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAG.MI SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 2.68% | 2.96% | 2.46% | 1.86% | 1.39% | 0.98% | 1.40% | 1.50% | 0.81% |
PRAB.DE Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLAG.MI and PRAB.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAB.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAB.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for GLAG.MI.
GLAG.MI is categorized as Global Bonds, while PRAB.DE is European Government Bonds. GLAG.MI tracks Bloomberg Global Aggregate Bond Index, while PRAB.DE tracks Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for GLAG.MI and 0.05% for PRAB.DE.
Подберите оптимальное распределение для GLAG.MI и PRAB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор