PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLAG.L с IAAA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLAG.L с IAAA.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GLAG.L (SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged) and IAAA.L (iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS) are both Global Bonds funds tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD, from State Street and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLAG.L returned -1.88%/yr vs -3.15%/yr for IAAA.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GLAG.L charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for IAAA.L.

Доходность

Сравнение доходности GLAG.L и IAAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged (GLAG.L) и iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS (IAAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLAG.L показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у IAAA.L с доходностью -0.44%.

GLAG.L

1 день
-0.66%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-0.01%
1 год
1.66%
3 года*
3.19%
5 лет*
-1.88%
10 лет*
—

IAAA.L

1 день
-0.71%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.43%
1 год
1.31%
3 года*
3.74%
5 лет*
-3.15%
10 лет*
-0.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLAG.L и IAAA.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLAG.L
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged		-0.62%7.78%-1.41%5.30%-16.02%-5.16%9.03%6.70%-2.63%
IAAA.L
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS		-0.44%10.35%-5.03%8.23%-20.86%-8.08%11.86%4.97%-4.81%

Correlation

The correlation between GLAG.L and IAAA.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2018 г.

0.91

The correlation between GLAG.L and IAAA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged

iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS

Часто сравнивают с GLAG.L:
GLAG.L с AGHG.LGLAG.L с FGOV.LGLAG.L с XBGG.LGLAG.L с AEGG.LGLAG.L с GLAB.LGLAG.L с EGOG.LGLAG.L с IAGG
Часто сравнивают с IAAA.L:
IAAA.L с IGLO.LIAAA.L с LQDA.LIAAA.L с AGGU.LIAAA.L с LQDIAAA.L с AGGG.LIAAA.L с SPYIAAA.L с BSV

Доходность на риск

GLAG.L vs. IAAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLAG.L
Ранг доходности на риск GLAG.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLAG.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAG.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAG.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAG.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAG.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IAAA.L
Ранг доходности на риск IAAA.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAAA.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAAA.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAAA.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAAA.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAAA.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLAG.L c IAAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged (GLAG.L) и iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS (IAAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLAG.LIAAA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
0.18

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
0.31

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.04

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

0.26

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.28

0.67

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLAG.L vs. IAAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLAG.L на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа IAAA.L равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLAG.L и IAAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLAG.LIAAA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.18

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

-0.35

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

-0.07

+0.07

Просадки

Сравнение просадок GLAG.L и IAAA.L

Максимальная просадка GLAG.L за все время составила -25.75%, что меньше максимальной просадки IAAA.L в -32.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAG.L и IAAA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLAG.LIAAA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.75%

-32.79%

+7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.53%

-5.04%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.86%

-10.30%

+3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.26%

-30.57%

+6.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.55%

-17.89%

+6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-10.42%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

1.95%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GLAG.L и IAAA.L

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged (GLAG.L) составляет 1.91%, в то время как у iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS (IAAA.L) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что GLAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLAG.LIAAA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

2.48%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

5.62%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.00%

7.16%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.52%

8.88%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

7.68%

-1.91%

Сравнение комиссий GLAG.L и IAAA.L

GLAG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IAAA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLAG.L и IAAA.L

Дивидендная доходность GLAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности IAAA.L в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLAG.L
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged		3.17%3.00%2.81%2.02%1.48%1.24%1.47%1.59%0.83%0.00%0.00%0.00%
IAAA.L
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS		2.71%2.47%2.37%1.52%0.75%0.48%0.56%0.88%0.94%0.77%0.88%1.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, GLAG.L and IAAA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, GLAG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLAG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for IAAA.L.

Both ETFs track Bloomberg Global Aggregate TR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.10% for GLAG.L and 0.20% for IAAA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLAG.L и IAAA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор