Сравнение GLAD.L с XBGG.L
GLAD.L (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)) and XBGG.L (Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged) are both Global Bonds funds - GLAD.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD while XBGG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLAD.L returned 0.65%/yr vs -1.35%/yr for XBGG.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. GLAD.L charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for XBGG.L.
Доходность
Сравнение доходности GLAD.L и XBGG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLAD.L торгуется в USD, в то время как XBGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XBGG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLAD.L показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у XBGG.L с доходностью -0.08%.
GLAD.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- —
XBGG.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.13%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- -1.35%
- 10 лет*
- 0.05%
Сравнение доходности по годам GLAD.L и XBGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAD.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0.54% | 4.72% | 3.23% | 6.73% | -11.24% | -1.59% | 5.21% | -0.04% |
XBGG.L Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged | -0.08% | 12.49% | 0.49% | 11.32% | -22.60% | -2.43% | 7.45% | 4.54% |
Correlation
The correlation between GLAD.L and XBGG.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2019 г. | 0.47 |
The correlation between GLAD.L and XBGG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLAD.L vs. XBGG.L — Ранг доходности на риск
GLAD.L
XBGG.L
Сравнение GLAD.L c XBGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (GLAD.L) и Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged (XBGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLAD.L | XBGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.05 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.39 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 0.91 | +3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLAD.L | XBGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.26 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.13 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.01 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок GLAD.L и XBGG.L
Максимальная просадка GLAD.L за все время составила -15.20%, что меньше максимальной просадки XBGG.L в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAD.L и XBGG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLAD.L | XBGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.20% | -35.31% | +20.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.30% | -5.42% | +3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.78% | -11.68% | +7.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.05% | -35.31% | +20.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -7.15% | +6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -11.94% | +7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 2.33% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLAD.L и XBGG.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (GLAD.L) составляет 1.38%, в то время как у Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged (XBGG.L) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что GLAD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLAD.L | XBGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 2.55% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 6.02% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19% | 8.19% | -5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.48% | 10.68% | -6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 10.76% | -6.49% |
Сравнение комиссий GLAD.L и XBGG.L
GLAD.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XBGG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLAD.L и XBGG.L
GLAD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAD.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XBGG.L Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged | 2.96% | 2.93% | 3.04% | 2.00% | 2.76% | 0.79% | 1.35% | 1.72% | 1.42% |
Часто задаваемые вопросы
GLAD.L and XBGG.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLAD.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLAD.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for XBGG.L.
GLAD.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, while XBGG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for GLAD.L and 0.15% for XBGG.L.
Подберите оптимальное распределение для GLAD.L и XBGG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор