Сравнение GLAD.L с AGHG.L
GLAD.L (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)) and AGHG.L (Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D)) are both Global Bonds funds - GLAD.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD while AGHG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past 3 years, GLAD.L returned 4.15%/yr vs 6.32%/yr for AGHG.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. GLAD.L charges 0.10%/yr vs 0.08%/yr for AGHG.L.
Доходность
Сравнение доходности GLAD.L и AGHG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLAD.L торгуется в USD, в то время как AGHG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGHG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLAD.L показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у AGHG.L с доходностью 0.30%.
GLAD.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- —
AGHG.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLAD.L и AGHG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLAD.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0.54% | 4.72% | 3.23% | 6.73% | -3.74% |
AGHG.L Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) | 0.31% | 12.13% | 0.94% | 11.41% | -5.76% |
Correlation
The correlation between GLAD.L and AGHG.L is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2022 г. | 0.45 |
The correlation between GLAD.L and AGHG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLAD.L vs. AGHG.L — Ранг доходности на риск
GLAD.L
AGHG.L
Сравнение GLAD.L c AGHG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (GLAD.L) и Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) (AGHG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLAD.L | AGHG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.05 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.45 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 1.06 | +3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLAD.L | AGHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.29 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.41 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок GLAD.L и AGHG.L
Максимальная просадка GLAD.L за все время составила -15.20%, что меньше максимальной просадки AGHG.L в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAD.L и AGHG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLAD.L | AGHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.20% | -19.28% | +4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.30% | -5.15% | +2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.78% | -11.09% | +7.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -2.63% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -3.52% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 2.17% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLAD.L и AGHG.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (GLAD.L) составляет 1.38%, в то время как у Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) (AGHG.L) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что GLAD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGHG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLAD.L | AGHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 2.57% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 5.72% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19% | 8.04% | -4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.48% | 12.66% | -8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 12.66% | -8.39% |
Сравнение комиссий GLAD.L и AGHG.L
GLAD.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии AGHG.L в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLAD.L и AGHG.L
GLAD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGHG.L Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) | 2.97% | 2.98% | 2.78% | 2.54% | 2.18% |
GLAD.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLAD.L and AGHG.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGHG.L is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGHG.L is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for GLAD.L.
GLAD.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, while AGHG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for GLAD.L and 0.08% for AGHG.L.
Подберите оптимальное распределение для GLAD.L и AGHG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор