Сравнение GLAB.L с SDIG.L
GLAB.L (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged) and SDIG.L (iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - GLAB.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while SDIG.L is a Short-Term Bond fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLAB.L returned -0.00%/yr vs 2.92%/yr for SDIG.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. GLAB.L charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for SDIG.L.
Доходность
Сравнение доходности GLAB.L и SDIG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLAB.L торгуется в GBP, в то время как SDIG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDIG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLAB.L показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у SDIG.L с доходностью 1.12%.
GLAB.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.38%
- С начала года
- 0.52%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- -0.00%
- 10 лет*
- —
SDIG.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- 0.44%
- С начала года
- 1.12%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение доходности по годам GLAB.L и SDIG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAB.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged | 0.52% | 4.69% | 3.04% | 5.75% | -12.07% | -1.73% | 4.47% | 6.44% | 0.98% |
SDIG.L iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.12% | -1.44% | 6.77% | 0.54% | 6.49% | 0.47% | 1.44% | 2.14% | 12.27% |
Correlation
The correlation between GLAB.L and SDIG.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г. | 0.06 |
The correlation between GLAB.L and SDIG.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLAB.L vs. SDIG.L — Ранг доходности на риск
GLAB.L
SDIG.L
Сравнение GLAB.L c SDIG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) и iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (SDIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLAB.L | SDIG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.10 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.70 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 1.94 | +1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLAB.L и SDIG.L
Максимальная просадка GLAB.L за все время составила -15.67%, примерно равная максимальной просадке SDIG.L в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAB.L и SDIG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLAB.L | SDIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -15.38% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.29% | -5.04% | +2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.52% | -8.73% | +5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.44% | -15.38% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -4.04% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -5.71% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 1.82% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLAB.L и SDIG.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) составляет 0.86%, в то время как у iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (SDIG.L) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что GLAB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLAB.L | SDIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 1.47% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 5.03% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 6.47% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.48% | 8.07% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.88% | 8.90% | -5.02% |
Сравнение комиссий GLAB.L и SDIG.L
GLAB.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SDIG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLAB.L и SDIG.L
Дивидендная доходность GLAB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности SDIG.L в 4.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAB.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged | 3.09% | 3.06% | 2.70% | 1.91% | 1.48% | 1.18% | 1.51% | 1.70% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDIG.L iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.40% | 4.32% | 4.03% | 3.11% | 1.85% | 1.49% | 2.12% | 2.63% | 2.29% | 1.84% | 1.75% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
GLAB.L and SDIG.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLAB.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLAB.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for SDIG.L.
GLAB.L is categorized as Global Bonds, while SDIG.L is Short-Term Bond. GLAB.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while SDIG.L tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.10% for GLAB.L and 0.20% for SDIG.L.
Подберите оптимальное распределение для GLAB.L и SDIG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор