PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GISOX с FTISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GISOX с FTISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX).

GISOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. FTISX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 мая 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности GISOX и FTISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GISOX и FTISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		-1.31%9.82%-10.00%14.58%-37.61%24.41%38.16%31.57%-17.66%36.78%
FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M		-0.34%24.03%-0.46%18.97%-17.12%12.83%9.29%20.77%-16.57%31.41%

Доходность по периодам

С начала года, GISOX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у FTISX с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции GISOX уступали акциям FTISX по среднегодовой доходности: 6.25% против 7.72% соответственно.

GISOX

1 день
2.84%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-0.97%
1 год
12.29%
3 года*
2.43%
5 лет*
-3.34%
10 лет*
6.25%

FTISX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.39%
1 год
17.46%
3 года*
10.55%
5 лет*
4.79%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak International Stalwarts Fund

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M

Часто сравнивают с GISOX:
GISOX с IWMGISOX с SCHFGISOX с GPIOXGISOX с GPEOXGISOX с GPGCXGISOX с GPGOXGISOX с GGSOX
Часто сравнивают с FTISX:
FTISX с IDMOFTISX с MWNIXFTISX с MIDLXFTISX с ARHBXFTISX с YASLXFTISX с FISMXFTISX с FSCOX

Сравнение комиссий GISOX и FTISX

GISOX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии FTISX в 1.57%.

FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund

Доходность на риск

GISOX vs. FTISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GISOX
Ранг доходности на риск GISOX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GISOX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GISOX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GISOX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GISOX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GISOX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FTISX
Ранг доходности на риск FTISX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTISX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTISX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTISX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTISX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTISX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GISOX c FTISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GISOXFTISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.35

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.78

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.55

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

5.59

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GISOX vs. FTISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GISOX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа FTISX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GISOX и FTISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GISOXFTISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.35

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.36

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.56

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.68

-0.33

Корреляция

Корреляция между GISOX и FTISX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GISOX и FTISX

Дивидендная доходность GISOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности FTISX в 3.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		0.51%0.50%0.45%0.54%0.10%8.61%0.21%0.14%2.76%1.38%0.29%0.00%
FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M		3.28%3.26%2.24%1.40%0.13%6.94%0.34%1.81%5.50%2.52%2.08%2.86%

Просадки

Сравнение просадок GISOX и FTISX

Максимальная просадка GISOX за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки FTISX в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GISOX и FTISX.

Загрузка...

Показатели просадок

GISOXFTISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.98%

-61.12%

+13.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-10.75%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.98%

-31.45%

-16.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.98%

-39.55%

-8.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.01%

-8.33%

-24.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.40%

-11.05%

-6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

2.97%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GISOX и FTISX

Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что GISOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GISOXFTISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

6.16%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

8.98%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

13.46%

+4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

13.40%

+6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

13.94%

+4.67%