PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GINDX с FGJEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GINDX с FGJEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Index Plus Fund (GINDX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX).

GINDX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. FGJEX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности GINDX и FGJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Index Plus Fund (GINDX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GINDX и FGJEX

2026 (YTD)2025
GINDX
Gotham Index Plus Fund		-4.73%28.48%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		-0.45%24.15%

Доходность по периодам

С начала года, GINDX показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у FGJEX с доходностью -0.45%.

GINDX

1 день
2.50%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-4.73%
6 месяцев
-0.60%
1 год
18.57%
3 года*
20.79%
5 лет*
14.34%
10 лет*
14.17%

FGJEX

1 день
2.61%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
3.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Index Plus Fund

Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Часто сравнивают с GINDX:
GINDX с AGTHXGINDX с ^GSPCGINDX с FCNTXGINDX с SSAQXGINDX с QLEIXGINDX с SPYI.DEGINDX с GSPY
Часто сравнивают с FGJEX:
FGJEX с WBREOXFGJEX с AFIFXFGJEX с BFSAXFGJEX с QUERXFGJEX с TAGRXFGJEX с AGRDXFGJEX с BEQGX

Сравнение комиссий GINDX и FGJEX

GINDX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FGJEX в 0.46%.

GINDX
Gotham Index Plus Fund
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Доходность на риск

GINDX vs. FGJEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GINDX
Ранг доходности на риск GINDX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINDX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINDX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINDX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINDX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FGJEX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GINDX c FGJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Index Plus Fund (GINDX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GINDXFGJEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GINDX vs. FGJEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GINDXFGJEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

2.34

-1.54

Корреляция

Корреляция между GINDX и FGJEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GINDX и FGJEX

Дивидендная доходность GINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности FGJEX в 9.63%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GINDX
Gotham Index Plus Fund		3.43%3.27%2.97%4.02%1.81%5.38%1.07%1.38%2.10%0.37%0.48%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		9.63%9.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GINDX и FGJEX

Максимальная просадка GINDX за все время составила -33.70%, что больше максимальной просадки FGJEX в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINDX и FGJEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GINDXFGJEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.70%

-8.32%

-25.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-5.93%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-1.07%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GINDX и FGJEX

Загрузка...

Волатильность по периодам

GINDXFGJEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

11.08%

+7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

11.08%

+5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

11.08%

+7.13%