Сравнение GILS.L с J13E.L
GILS.L (Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist) and J13E.L (JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)) are both European Government Bonds funds - GILS.L tracks the FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks while J13E.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, GILS.L returned -6.53%/yr vs 0.77%/yr for J13E.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. GILS.L charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for J13E.L.
Доходность
Сравнение доходности GILS.L и J13E.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GILS.L торгуется в GBp, в то время как J13E.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения J13E.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GILS.L показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у J13E.L с доходностью -0.90%.
GILS.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- -3.99%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- -0.26%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- -3.33%
J13E.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GILS.L и J13E.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILS.L Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | -1.13% | 1.70% | -5.79% | 1.51% | -25.53% | -6.84% | 5.96% | 4.09% | 0.06% |
J13E.L JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | -0.90% | 7.65% | -1.69% | 1.45% | 0.25% | -7.21% | 5.47% | -4.60% | 1.22% |
Correlation
The correlation between GILS.L and J13E.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILS.L vs. J13E.L — Ранг доходности на риск
GILS.L
J13E.L
Сравнение GILS.L c J13E.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GILS.L) и JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (J13E.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILS.L | J13E.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.15 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.28 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 2.88 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILS.L | J13E.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 0.84 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 | 0.14 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.02 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок GILS.L и J13E.L
Максимальная просадка GILS.L за все время составила -38.75%, что больше максимальной просадки J13E.L в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILS.L и J13E.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILS.L | J13E.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.75% | -13.59% | -25.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -2.76% | -3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.33% | -3.14% | -6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.64% | -6.48% | -28.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.86% | -4.67% | -31.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -7.27% | -4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.23% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILS.L и J13E.L
Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GILS.L) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (J13E.L) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что GILS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с J13E.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILS.L | J13E.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 1.24% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.64% | 2.87% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.67% | 4.18% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.11% | 5.31% | +4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.06% | 6.28% | +2.78% |
Сравнение комиссий GILS.L и J13E.L
GILS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии J13E.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILS.L и J13E.L
Ни GILS.L, ни J13E.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILS.L Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
J13E.L JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GILS.L and J13E.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GILS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GILS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for J13E.L.
GILS.L tracks FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks, while J13E.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. They also come from different issuers: Lyxor and JPMorgan. Their fees differ too: 0.05% for GILS.L and 0.10% for J13E.L.
Подберите оптимальное распределение для GILS.L и J13E.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор