Сравнение GILG.L с XG7U.L
GILG.L (iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and XG7U.L (Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged) are both Inflation-Protected Bonds funds - GILG.L tracks the Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg GBP while XG7U.L tracks the Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GILG.L returned -1.48%/yr vs 0.29%/yr for XG7U.L. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GILG.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for XG7U.L.
Доходность
Сравнение доходности GILG.L и XG7U.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GILG.L торгуется в GBP, в то время как XG7U.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XG7U.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GILG.L показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у XG7U.L с доходностью 1.94%.
GILG.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 2.43%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- —
XG7U.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 0.32%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 2.85%
Сравнение доходности по годам GILG.L и XG7U.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILG.L iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.51% | 4.23% | -0.86% | 3.12% | -18.45% | 5.19% | 2.37% |
XG7U.L Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged | 1.90% | -2.79% | 1.29% | -1.07% | -7.22% | 6.31% | -1.57% |
Correlation
The correlation between GILG.L and XG7U.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2020 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between GILG.L and XG7U.L has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILG.L vs. XG7U.L — Ранг доходности на риск
GILG.L
XG7U.L
Сравнение GILG.L c XG7U.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GILG.L) и Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged (XG7U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILG.L | XG7U.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.13 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 0.89 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 2.23 | +2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILG.L | XG7U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.72 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.03 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.28 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок GILG.L и XG7U.L
Максимальная просадка GILG.L за все время составила -24.23%, что больше максимальной просадки XG7U.L в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILG.L и XG7U.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILG.L | XG7U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.23% | -17.03% | -7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -5.94% | +3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.52% | -9.63% | +4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.23% | -17.03% | -7.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.44% | -11.62% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.12% | -8.00% | -5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 2.38% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILG.L и XG7U.L
Текущая волатильность для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GILG.L) составляет 1.48%, в то время как у Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged (XG7U.L) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что GILG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XG7U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILG.L | XG7U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.83% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 5.47% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84% | 7.39% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.79% | 10.30% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.54% | 11.33% | -3.79% |
Сравнение комиссий GILG.L и XG7U.L
GILG.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XG7U.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILG.L и XG7U.L
Дивидендная доходность GILG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как XG7U.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GILG.L iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.98% | 0.96% | 0.87% | 0.79% | 0.72% | 0.50% |
XG7U.L Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GILG.L and XG7U.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GILG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GILG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XG7U.L.
GILG.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg GBP, while XG7U.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for GILG.L and 0.25% for XG7U.L.
Подберите оптимальное распределение для GILG.L и XG7U.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор