Сравнение GILG.L с IITU.L
GILG.L (iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - GILG.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg GBP, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GILG.L returned -1.48%/yr vs 25.50%/yr for IITU.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. GILG.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности GILG.L и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GILG.L торгуется в GBP, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GILG.L показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 23.25%.
GILG.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 2.43%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 14.24%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 53.38%
- 3 года*
- 30.94%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 27.26%
Сравнение доходности по годам GILG.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILG.L iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.51% | 4.23% | -0.86% | 3.12% | -18.45% | 5.19% | 2.37% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 23.25% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 3.59% |
Correlation
The correlation between GILG.L and IITU.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2020 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILG.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
GILG.L
IITU.L
Сравнение GILG.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GILG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILG.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.44 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 3.17 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 8.17 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILG.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 2.71 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 1.16 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 1.23 | -1.35 |
Просадки
Сравнение просадок GILG.L и IITU.L
Максимальная просадка GILG.L за все время составила -24.23%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILG.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILG.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.23% | -28.03% | +3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -16.76% | +14.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.52% | -28.03% | +22.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.23% | -28.03% | +3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.44% | -2.89% | -10.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.12% | -5.14% | -7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 6.51% | -5.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILG.L и IITU.L
Текущая волатильность для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GILG.L) составляет 1.48%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что GILG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILG.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 7.01% | -5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 14.45% | -11.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84% | 19.60% | -14.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.79% | 21.94% | -14.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.54% | 21.31% | -13.77% |
Сравнение комиссий GILG.L и IITU.L
GILG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILG.L и IITU.L
Дивидендная доходность GILG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GILG.L iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.98% | 0.96% | 0.87% | 0.79% | 0.72% | 0.50% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GILG.L and IITU.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for GILG.L.
GILG.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IITU.L is Technology Equities. GILG.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg GBP, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.20% for GILG.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для GILG.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор