Сравнение GILG.L с 0TPE.L
GILG.L (iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and 0TPE.L (iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - GILG.L tracks the Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg GBP while 0TPE.L tracks the Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GILG.L returned -1.84%/yr vs -1.69%/yr for 0TPE.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. GILG.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for 0TPE.L.
Доходность
Сравнение доходности GILG.L и 0TPE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GILG.L торгуется в GBP, в то время как 0TPE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0TPE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GILG.L показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у 0TPE.L с доходностью -2.30%.
GILG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.42%
- С начала года
- 0.93%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- -1.84%
- 10 лет*
- —
0TPE.L
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.32%
- 6 месяцев
- -1.95%
- С начала года
- -2.30%
- 1 год
- -0.16%
- 3 года*
- 1.22%
- 5 лет*
- -1.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GILG.L и 0TPE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILG.L iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.93% | 4.39% | -0.57% | 3.26% | -18.39% | 5.33% | 2.81% |
0TPE.L iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | -2.30% | 10.06% | -4.55% | -0.65% | -9.46% | -2.84% | 2.38% |
Correlation
The correlation between GILG.L and 0TPE.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2020 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILG.L vs. 0TPE.L — Ранг доходности на риск
GILG.L
0TPE.L
Сравнение GILG.L c 0TPE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GILG.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (0TPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GILG.L | 0TPE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.00 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | -0.03 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | -0.09 | +3.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GILG.L и 0TPE.L
Максимальная просадка GILG.L за все время составила -24.15%, что больше максимальной просадки 0TPE.L в -17.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILG.L и 0TPE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILG.L | 0TPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.15% | -17.83% | -6.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -4.91% | +2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.25% | -5.73% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.15% | -17.68% | -6.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.34% | -10.83% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.85% | -8.50% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.90% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILG.L и 0TPE.L
Текущая волатильность для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GILG.L) составляет 0.95%, в то время как у iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (0TPE.L) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что GILG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0TPE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILG.L | 0TPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 1.70% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.41% | 3.93% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.66% | 5.33% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.82% | 9.65% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.54% | 10.82% | -3.28% |
Сравнение комиссий GILG.L и 0TPE.L
GILG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии 0TPE.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILG.L и 0TPE.L
Дивидендная доходность GILG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как 0TPE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0TPE.L iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GILG.L iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.23% | 1.12% | 1.02% | 0.91% | 0.85% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
GILG.L and 0TPE.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 0TPE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
0TPE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for GILG.L.
GILG.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg GBP, while 0TPE.L tracks Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index. Their fees differ too: 0.20% for GILG.L and 0.12% for 0TPE.L.
Подберите оптимальное распределение для GILG.L и 0TPE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор