Сравнение GILE.L с ITPS.L
GILE.L (iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)) and ITPS.L (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - GILE.L tracks the Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg EUR while ITPS.L tracks the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GILE.L returned -2.68%/yr vs 1.90%/yr for ITPS.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. GILE.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for ITPS.L.
Доходность
Сравнение доходности GILE.L и ITPS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GILE.L торгуется в EUR, в то время как ITPS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITPS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GILE.L показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у ITPS.L с доходностью 2.31%.
GILE.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 0.90%
- 5 лет*
- -2.68%
- 10 лет*
- —
ITPS.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 1.01%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 2.40%
Сравнение доходности по годам GILE.L и ITPS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILE.L iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 0.77% | 2.28% | -2.12% | 1.92% | -19.12% | 4.65% | 7.55% | 5.80% | -2.82% | 1.14% |
ITPS.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 2.32% | -5.50% | 8.57% | -0.01% | -7.38% | 14.76% | 1.30% | 12.03% | 2.96% | -0.80% |
Correlation
The correlation between GILE.L and ITPS.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2017 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between GILE.L and ITPS.L has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILE.L vs. ITPS.L — Ранг доходности на риск
GILE.L
ITPS.L
Сравнение GILE.L c ITPS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (GILE.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILE.L | ITPS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.78 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 2.01 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILE.L | ITPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.22 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.21 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок GILE.L и ITPS.L
Максимальная просадка GILE.L за все время составила -24.70%, что меньше максимальной просадки ITPS.L в -39.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILE.L и ITPS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILE.L | ITPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.70% | -39.91% | +15.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | -3.82% | +1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.01% | -10.94% | +4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.70% | -15.19% | -9.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.40% | -8.10% | -10.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -11.29% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 1.48% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILE.L и ITPS.L
iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (GILE.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) имеют волатильность 1.43% и 1.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILE.L | ITPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.42% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.26% | 4.35% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52% | 6.16% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.79% | 8.66% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.15% | 9.15% | -2.00% |
Сравнение комиссий GILE.L и ITPS.L
GILE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ITPS.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILE.L и ITPS.L
Дивидендная доходность GILE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как ITPS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILE.L iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 1.14% | 1.11% | 1.05% | 0.91% | 0.86% | 0.69% | 1.12% | 2.13% | 0.41% |
ITPS.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GILE.L and ITPS.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITPS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITPS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for GILE.L.
GILE.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg EUR, while ITPS.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Their fees differ too: 0.20% for GILE.L and 0.12% for ITPS.L.
Подберите оптимальное распределение для GILE.L и ITPS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор