Сравнение GILE.L с ITPA.L
GILE.L (iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)) and ITPA.L (iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc)) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - GILE.L tracks the Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg EUR while ITPA.L tracks the BBG US Government Inflation-Linked Bond Index (USD). Both are passively managed. Over the past year, GILE.L returned 2.34% vs 1.92% for ITPA.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GILE.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for ITPA.L.
Доходность
Сравнение доходности GILE.L и ITPA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GILE.L торгуется в EUR, в то время как ITPA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITPA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GILE.L показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у ITPA.L с доходностью 2.16%.
GILE.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 0.90%
- 5 лет*
- -2.68%
- 10 лет*
- —
ITPA.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 1.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GILE.L и ITPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GILE.L iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 0.77% | 2.28% | -1.01% |
ITPA.L iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) | 2.18% | 0.98% | 5.06% |
Correlation
The correlation between GILE.L and ITPA.L is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between GILE.L and ITPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILE.L vs. ITPA.L — Ранг доходности на риск
GILE.L
ITPA.L
Сравнение GILE.L c ITPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (GILE.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILE.L | ITPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.06 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.77 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 1.63 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILE.L | ITPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.36 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.56 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок GILE.L и ITPA.L
Максимальная просадка GILE.L за все время составила -24.70%, что больше максимальной просадки ITPA.L в -7.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILE.L и ITPA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILE.L | ITPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.70% | -7.40% | -17.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | -2.49% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.40% | -0.46% | -17.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -1.85% | -8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 1.13% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILE.L и ITPA.L
Текущая волатильность для iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (GILE.L) составляет 1.43%, в то время как у iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что GILE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILE.L | ITPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.67% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.26% | 3.63% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52% | 5.37% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.79% | 6.68% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.15% | 6.68% | +0.47% |
Сравнение комиссий GILE.L и ITPA.L
GILE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ITPA.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILE.L и ITPA.L
Дивидендная доходность GILE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как ITPA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILE.L iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 1.14% | 1.11% | 1.05% | 0.91% | 0.86% | 0.69% | 1.12% | 2.13% | 0.41% |
ITPA.L iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GILE.L and ITPA.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITPA.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITPA.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for GILE.L.
GILE.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg EUR, while ITPA.L tracks BBG US Government Inflation-Linked Bond Index (USD). Their fees differ too: 0.20% for GILE.L and 0.12% for ITPA.L.
Подберите оптимальное распределение для GILE.L и ITPA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор