Сравнение GIIYX с GGEYX
GIIYX (GuideStone Funds International Equity Index Fund) and GGEYX (GuideStone Funds Growth Equity Fund) are both mutual funds - GIIYX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by GuideStone Funds, while GGEYX is a Large Cap Growth Equities fund managed by GuideStone Funds. Over the past 10 years, GIIYX returned 8.75%/yr vs 14.74%/yr for GGEYX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIIYX charges 0.23%/yr vs 0.65%/yr for GGEYX.
Доходность
Сравнение доходности GIIYX и GGEYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIIYX показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у GGEYX с доходностью 4.42%. За последние 10 лет акции GIIYX уступали акциям GGEYX по среднегодовой доходности: 8.75% против 14.74% соответственно.
GIIYX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- 19.92%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 8.75%
GGEYX
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 14.74%
Сравнение доходности по годам GIIYX и GGEYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIIYX GuideStone Funds International Equity Index Fund | 8.36% | 31.38% | 4.66% | 18.04% | -15.71% | 10.39% | 8.20% | 21.21% | -12.88% | 24.30% |
GGEYX GuideStone Funds Growth Equity Fund | 4.42% | 13.18% | 30.51% | 42.26% | -37.71% | 17.77% | 35.74% | 34.83% | 0.77% | 32.56% |
Correlation
The correlation between GIIYX and GGEYX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.65 |
The correlation between GIIYX and GGEYX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIIYX vs. GGEYX — Ранг доходности на риск
GIIYX
GGEYX
Сравнение GIIYX c GGEYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds International Equity Index Fund (GIIYX) и GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIIYX | GGEYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.97 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 2.81 | +3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIIYX | GGEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.17 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.35 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.66 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.43 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок GIIYX и GGEYX
Максимальная просадка GIIYX за все время составила -32.55%, что меньше максимальной просадки GGEYX в -54.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIIYX и GGEYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIIYX | GGEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.55% | -54.51% | +21.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -18.40% | +7.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.50% | -22.78% | +9.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.75% | -49.59% | +18.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.55% | -49.59% | +17.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -1.49% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -11.19% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 6.33% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIIYX и GGEYX
GuideStone Funds International Equity Index Fund (GIIYX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что GIIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIIYX | GGEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 3.61% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 11.27% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14% | 15.20% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 24.23% | -8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 22.29% | -5.54% |
Сравнение комиссий GIIYX и GGEYX
GIIYX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии GGEYX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIIYX и GGEYX
Дивидендная доходность GIIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что меньше доходности GGEYX в 13.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGEYX GuideStone Funds Growth Equity Fund | 13.30% | 13.89% | 13.54% | 4.93% | 6.41% | 20.36% | 15.42% | 10.02% | 19.42% | 10.82% | 4.49% | 22.22% |
GIIYX GuideStone Funds International Equity Index Fund | 5.49% | 5.95% | 3.01% | 3.06% | 3.00% | 5.44% | 1.99% | 3.03% | 1.44% | 2.33% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GIIYX and GGEYX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIIYX has higher volatility (4.76%) compared to GGEYX (3.61%). In terms of maximum drawdown, GIIYX dropped -32.55% vs GGEYX's -54.51%.
GIIYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIIYX и GGEYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор