Сравнение GIIYX с EPDIX
GIIYX (GuideStone Funds International Equity Index Fund) and EPDIX (EuroPac International Dividend Income Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, GIIYX returned 8.84%/yr vs 10.45%/yr for EPDIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIIYX charges 0.23%/yr vs 1.25%/yr for EPDIX.
Доходность
Сравнение доходности GIIYX и EPDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIIYX показывает доходность 9.27%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 13.98%. За последние 10 лет акции GIIYX уступали акциям EPDIX по среднегодовой доходности: 8.84% против 10.45% соответственно.
GIIYX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 8.84%
EPDIX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 13.98%
- 6 месяцев
- 16.96%
- 1 год
- 45.29%
- 3 года*
- 24.69%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- 10.45%
Сравнение доходности по годам GIIYX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIIYX GuideStone Funds International Equity Index Fund | 9.27% | 31.38% | 4.66% | 18.04% | -15.71% | 10.39% | 8.20% | 21.21% | -12.88% | 24.30% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 13.98% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
Correlation
The correlation between GIIYX and EPDIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.76 |
The correlation between GIIYX and EPDIX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIIYX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
GIIYX
EPDIX
Сравнение GIIYX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds International Equity Index Fund (GIIYX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIIYX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.59 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 4.15 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 15.59 | -8.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIIYX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 3.30 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.01 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.70 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.50 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок GIIYX и EPDIX
Максимальная просадка GIIYX за все время составила -32.55%, что меньше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIIYX и EPDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIIYX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.55% | -38.23% | +5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -10.92% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.50% | -13.01% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.75% | -20.98% | -9.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.55% | -32.84% | +0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -2.55% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -10.78% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.90% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIIYX и EPDIX
GuideStone Funds International Equity Index Fund (GIIYX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что GIIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIIYX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 4.15% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 11.56% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14% | 13.84% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 14.06% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 14.89% | +1.86% |
Сравнение комиссий GIIYX и EPDIX
GIIYX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIIYX и EPDIX
Дивидендная доходность GIIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что меньше доходности EPDIX в 6.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.78% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
GIIYX GuideStone Funds International Equity Index Fund | 5.45% | 5.95% | 3.01% | 3.06% | 3.00% | 5.44% | 1.99% | 3.03% | 1.44% | 2.33% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GIIYX and EPDIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIIYX has higher volatility (4.83%) compared to EPDIX (4.15%). In terms of maximum drawdown, GIIYX dropped -32.55% vs EPDIX's -38.23%.
EPDIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIIYX и EPDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор