Сравнение GIIAX с NWHVX
GIIAX (Nationwide International Index Fund) and NWHVX (Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - GIIAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Nationwide, while NWHVX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, GIIAX returned 8.95%/yr vs 8.75%/yr for NWHVX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIIAX charges 0.71%/yr vs 1.07%/yr for NWHVX.
Доходность
Сравнение доходности GIIAX и NWHVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIIAX показывает доходность 10.29%, что значительно выше, чем у NWHVX с доходностью -2.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GIIAX имеют среднегодовую доходность 8.95%, а акции NWHVX немного отстают с 8.75%.
GIIAX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 6.50%
- С начала года
- 10.29%
- 1 год
- 21.99%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- 8.95%
NWHVX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- -6.04%
- С начала года
- -2.52%
- 1 год
- -6.97%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 8.75%
Сравнение доходности по годам GIIAX и NWHVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIIAX Nationwide International Index Fund | 10.29% | 31.11% | 3.05% | 16.88% | -14.43% | 10.67% | 7.26% | 21.56% | -14.10% | 24.81% |
NWHVX Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund | -2.52% | -2.38% | 9.89% | 23.84% | -28.32% | 25.03% | 31.17% | 29.96% | -2.97% | 23.11% |
Correlation
The correlation between GIIAX and NWHVX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2013 г. | 0.68 |
The correlation between GIIAX and NWHVX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIIAX vs. NWHVX — Ранг доходности на риск
GIIAX
NWHVX
Сравнение GIIAX c NWHVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide International Index Fund (GIIAX) и Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIIAX | NWHVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.94 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | -0.38 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | -0.77 | +8.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIIAX и NWHVX
Максимальная просадка GIIAX за все время составила -61.28%, что больше максимальной просадки NWHVX в -37.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIIAX и NWHVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIIAX | NWHVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.28% | -37.12% | -24.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -17.82% | +6.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.63% | -19.80% | +6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | -37.12% | +7.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.23% | -37.12% | +2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -11.77% | +10.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -7.87% | -8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 8.64% | -5.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIIAX и NWHVX
Nationwide International Index Fund (GIIAX) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что GIIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWHVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIIAX | NWHVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 3.77% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 11.74% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 14.82% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 19.94% | -4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 19.64% | -3.55% |
Сравнение комиссий GIIAX и NWHVX
GIIAX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии NWHVX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIIAX и NWHVX
Дивидендная доходность GIIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что меньше доходности NWHVX в 8.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIIAX Nationwide International Index Fund | 6.65% | 7.14% | 3.84% | 2.99% | 1.90% | 3.69% | 1.58% | 4.20% | 6.17% | 6.21% | 2.87% | 3.36% |
NWHVX Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund | 8.17% | 7.96% | 11.93% | 16.14% | 36.45% | 34.64% | 6.16% | 18.85% | 38.53% | 11.37% | 8.97% | 13.54% |
Часто задаваемые вопросы
GIIAX and NWHVX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIIAX has higher volatility (4.32%) compared to NWHVX (3.77%). In terms of maximum drawdown, GIIAX dropped -61.28% vs NWHVX's -37.12%.
GIIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIIAX и NWHVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор