Сравнение GIIAX с GMRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide International Index Fund (GIIAX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX).
GIIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. GMRAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности GIIAX и GMRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIIAX и GMRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIIAX Nationwide International Index Fund | 0.48% | 31.11% | 3.05% | 16.88% | -14.43% | 10.67% | 7.26% | 21.56% | -14.10% | 24.81% |
GMRAX Nationwide Small Cap Index Fund | 0.74% | 12.26% | 9.12% | 17.56% | -20.82% | 14.27% | 19.59% | 24.87% | -10.71% | 14.21% |
Доходность по периодам
С начала года, GIIAX показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у GMRAX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции GIIAX уступали акциям GMRAX по среднегодовой доходности: 8.20% против 9.36% соответственно.
GIIAX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 8.20%
GMRAX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 25.17%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 9.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIIAX и GMRAX
GIIAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии GMRAX в 0.68%.
Доходность на риск
GIIAX vs. GMRAX — Ранг доходности на риск
GIIAX
GMRAX
Сравнение GIIAX c GMRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide International Index Fund (GIIAX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIIAX | GMRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.08 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.63 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.76 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 6.58 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIIAX | GMRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.08 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.13 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.40 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.29 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между GIIAX и GMRAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIIAX и GMRAX
Дивидендная доходность GIIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности GMRAX в 2.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIIAX Nationwide International Index Fund | 7.11% | 7.14% | 3.84% | 2.99% | 1.90% | 3.69% | 1.58% | 4.20% | 6.17% | 6.21% | 2.87% | 3.36% |
GMRAX Nationwide Small Cap Index Fund | 2.47% | 2.45% | 4.99% | 0.52% | 1.51% | 6.81% | 0.56% | 7.38% | 46.93% | 17.82% | 7.14% | 12.55% |
Просадки
Сравнение просадок GIIAX и GMRAX
Максимальная просадка GIIAX за все время составила -61.28%, примерно равная максимальной просадке GMRAX в -59.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIIAX и GMRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIIAX | GMRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.28% | -59.36% | -1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -13.93% | +2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | -32.00% | +2.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.23% | -41.78% | +7.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -8.00% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -12.67% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.74% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIIAX и GMRAX
Nationwide International Index Fund (GIIAX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) имеют волатильность 7.19% и 7.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIIAX | GMRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 7.52% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 14.55% | -4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 23.32% | -7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 22.66% | -7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 23.50% | -7.21% |