Сравнение GIGB с GDGB.L
GIGB (Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF) and GDGB.L (VanEck Gold Miners UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GIGB is a Corporate Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs Investment Grade Corporate Bond Index, while GDGB.L is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GIGB returned 0.31%/yr vs 17.20%/yr for GDGB.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. GIGB charges 0.14%/yr vs 0.53%/yr for GDGB.L.
Доходность
Сравнение доходности GIGB и GDGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GIGB торгуется в USD, в то время как GDGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GIGB показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у GDGB.L с доходностью -7.35%.
GIGB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- —
GDGB.L
- 1 день
- 5.31%
- 1 месяц
- -15.26%
- С начала года
- -7.35%
- 6 месяцев
- -5.86%
- 1 год
- 47.61%
- 3 года*
- 38.28%
- 5 лет*
- 17.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIGB и GDGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.99% | 7.58% | 1.68% | 8.80% | -15.80% | -1.64% | 9.86% | 15.05% | -2.76% | 2.57% |
GDGB.L VanEck Gold Miners UCITS ETF | -7.35% | 156.24% | 9.38% | 9.16% | -7.97% | -11.28% | 23.23% | 44.43% | -10.42% | 1.81% |
Correlation
The correlation between GIGB and GDGB.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIGB vs. GDGB.L — Ранг доходности на риск
GIGB
GDGB.L
Сравнение GIGB c GDGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) и VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIGB | GDGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.41 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 3.89 | +1.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIGB и GDGB.L
Максимальная просадка GIGB за все время составила -22.25%, что меньше максимальной просадки GDGB.L в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIGB и GDGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIGB | GDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.25% | -50.68% | +28.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -35.18% | +32.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.69% | -35.18% | +28.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.25% | -46.27% | +24.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -31.02% | +30.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -17.81% | +12.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 12.73% | -11.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIGB и GDGB.L
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) составляет 1.43%, в то время как у VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L) волатильность равна 14.95%. Это указывает на то, что GIGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIGB | GDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 14.95% | -13.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 36.15% | -32.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 44.61% | -40.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.25% | 35.73% | -28.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.66% | 34.29% | -26.63% |
Сравнение комиссий GIGB и GDGB.L
GIGB берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии GDGB.L в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIGB и GDGB.L
Дивидендная доходность GIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, тогда как GDGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDGB.L VanEck Gold Miners UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.60% | 4.69% | 4.45% | 3.67% | 3.12% | 2.25% | 2.62% | 3.22% | 3.31% | 1.55% |
Часто задаваемые вопросы
GIGB and GDGB.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GIGB is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GIGB is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.53% for GDGB.L.
GIGB is categorized as Corporate Bonds, while GDGB.L is Gold. GIGB tracks FTSE Goldman Sachs Investment Grade Corporate Bond Index, while GDGB.L tracks MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and VanEck. Their fees differ too: 0.14% for GIGB and 0.53% for GDGB.L.
Подберите оптимальное распределение для GIGB и GDGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор