Сравнение GIGB.L с VPAC.L
GIGB.L (VanEck S&P Global Mining UCITS ETF USD (Acc)) and VPAC.L (Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - GIGB.L is a Mining Equities fund tracking the S&P Global Mining Reduced Coal Index, while VPAC.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GIGB.L returned 12.75%/yr vs 4.29%/yr for VPAC.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GIGB.L и VPAC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GIGB.L торгуется в GBP, в то время как VPAC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPAC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GIGB.L показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у VPAC.L с доходностью 3.01%.
GIGB.L
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -18.03%
- 6 месяцев
- -13.67%
- С начала года
- -2.57%
- 1 год
- 48.15%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- —
VPAC.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIGB.L и VPAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGB.L VanEck S&P Global Mining UCITS ETF USD (Acc) | -2.57% | 77.74% | -7.37% | -1.37% | 15.87% | 8.64% | 27.01% | 21.34% | 2.66% |
VPAC.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) | 3.01% | -1.24% | 12.77% | 3.80% | 1.04% | 4.62% | 1.73% | 12.68% | -2.79% |
Correlation
The correlation between GIGB.L and VPAC.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2018 г. | 0.02 |
The correlation between GIGB.L and VPAC.L shifts across timeframes, from -0.10 (3 years) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIGB.L vs. VPAC.L — Ранг доходности на риск
GIGB.L
VPAC.L
Сравнение GIGB.L c VPAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck S&P Global Mining UCITS ETF USD (Acc) (GIGB.L) и Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIGB.L | VPAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.27 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 3.30 | +1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIGB.L и VPAC.L
Максимальная просадка GIGB.L за все время составила -45.07%, что больше максимальной просадки VPAC.L в -26.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIGB.L и VPAC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIGB.L | VPAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.07% | -26.87% | -18.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.52% | -4.94% | -21.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.52% | -9.34% | -17.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | -15.98% | -13.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.32% | -1.48% | -24.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -4.54% | -10.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 1.90% | +8.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIGB.L и VPAC.L
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF USD (Acc) (GIGB.L) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что GIGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIGB.L | VPAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 1.91% | +8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.40% | 5.14% | +23.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.92% | 6.72% | +27.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.68% | 8.70% | +20.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.36% | 12.35% | +17.01% |
Сравнение комиссий GIGB.L и VPAC.L
И GIGB.L, и VPAC.L имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIGB.L и VPAC.L
Ни GIGB.L, ни VPAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GIGB.L and VPAC.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GIGB.L and VPAC.L have the same expense ratio: 0.50% per year.
GIGB.L is categorized as Mining Equities, while VPAC.L is Preferred Stock/Convertible Bonds. GIGB.L tracks S&P Global Mining Reduced Coal Index, while VPAC.L tracks ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для GIGB.L и VPAC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор