PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIDHX с GSIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIDHX с GSIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX).

GIDHX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. GSIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности GIDHX и GSIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIDHX и GSIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIDHX
Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund		4.55%28.92%-2.17%16.16%-13.41%9.36%1.20%14.82%-12.96%23.84%
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		-2.68%25.51%0.33%15.44%-17.69%16.23%22.89%27.68%-14.85%25.29%

Доходность по периодам

С начала года, GIDHX показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у GSIFX с доходностью -2.68%. За последние 10 лет акции GIDHX уступали акциям GSIFX по среднегодовой доходности: 6.54% против 8.66% соответственно.

GIDHX

1 день
2.66%
1 месяц
-3.38%
С начала года
4.55%
6 месяцев
8.38%
1 год
25.20%
3 года*
12.81%
5 лет*
6.92%
10 лет*
6.54%

GSIFX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.04%
1 год
13.98%
3 года*
8.87%
5 лет*
5.60%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund

Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A

Часто сравнивают с GIDHX:
GIDHX с QQQIGIDHX с VDADXGIDHX с NIEGIDHX с MENYXGIDHX с SCJIXGIDHX с ENHNXGIDHX с BXMX
Часто сравнивают с GSIFX:
GSIFX с FMIJXGSIFX с QQQGSIFX с QQQMGSIFX с ^GSPCGSIFX с PRGSXGSIFX с BKIEGSIFX с VWILX

Сравнение комиссий GIDHX и GSIFX

GIDHX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии GSIFX в 1.35%.

GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A
GIDHX
Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund

Доходность на риск

GIDHX vs. GSIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIDHX
Ранг доходности на риск GIDHX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIDHX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIDHX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIDHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIDHX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIDHX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GSIFX
Ранг доходности на риск GSIFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIFX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIDHX c GSIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIDHXGSIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.85

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.24

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.17

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.03

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.26

4.10

+6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIDHX vs. GSIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIDHX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа GSIFX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIDHX и GSIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIDHXGSIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.85

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.34

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.50

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.31

+0.02

Корреляция

Корреляция между GIDHX и GSIFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIDHX и GSIFX

Дивидендная доходность GIDHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности GSIFX в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIDHX
Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund		2.78%2.58%3.27%3.56%0.58%3.09%2.65%3.24%3.42%2.54%3.08%4.13%
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		2.24%2.18%2.30%1.37%0.82%6.29%0.00%1.67%1.45%1.25%2.79%1.16%

Просадки

Сравнение просадок GIDHX и GSIFX

Максимальная просадка GIDHX за все время составила -36.19%, что меньше максимальной просадки GSIFX в -59.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIDHX и GSIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIDHXGSIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.19%

-59.25%

+23.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-12.15%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.46%

-31.94%

+3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.19%

-35.00%

-1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-8.82%

+4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-15.30%

+7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

3.06%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GIDHX и GSIFX

Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) имеют волатильность 7.05% и 7.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIDHXGSIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

7.31%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

11.47%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

17.09%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

16.77%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

17.34%

-1.95%