PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GICPX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GICPX с SSGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Growth Fund (GICPX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

GICPX управляется Gabelli. Фонд был запущен 6 февр. 1994 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GICPX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Growth Fund (GICPX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GICPX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GICPX
Gabelli Global Growth Fund		-7.56%13.90%26.70%34.47%-37.45%21.09%35.45%30.76%-2.73%29.02%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		1.29%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, GICPX показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции GICPX превзошли акции SSGLX по среднегодовой доходности: 11.99% против 8.79% соответственно.

GICPX

1 день
3.41%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
-7.05%
1 год
9.99%
3 года*
15.52%
5 лет*
6.53%
10 лет*
11.99%

SSGLX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.27%
1 год
26.80%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Growth Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с GICPX:
GICPX с GABGXGICPX с FBGRXGICPX с RSPGICPX с FXAIXGICPX с MWOFXGICPX с GABUXGICPX с GWSAX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий GICPX и SSGLX

GICPX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

GICPX
Gabelli Global Growth Fund
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

GICPX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GICPX
Ранг доходности на риск GICPX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GICPX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GICPX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GICPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GICPX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GICPX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GICPX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Growth Fund (GICPX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GICPXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.76

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

2.37

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.36

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

2.35

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.67

9.17

-6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GICPX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GICPX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа SSGLX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GICPX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GICPXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.76

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.49

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.55

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.38

+0.10

Корреляция

Корреляция между GICPX и SSGLX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GICPX и SSGLX

Дивидендная доходность GICPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.99%, что больше доходности SSGLX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GICPX
Gabelli Global Growth Fund		14.99%13.85%0.00%0.30%0.18%4.21%2.37%10.11%8.42%3.16%7.08%5.73%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.36%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок GICPX и SSGLX

Максимальная просадка GICPX за все время составила -72.92%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GICPX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

GICPXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.92%

-35.88%

-37.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-11.22%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.93%

-30.08%

-13.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.93%

-35.88%

-8.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-9.15%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.23%

-8.32%

-13.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.87%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GICPX и SSGLX

Текущая волатильность для Gabelli Global Growth Fund (GICPX) составляет 6.35%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что GICPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GICPXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

6.71%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

10.18%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

15.57%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.23%

14.51%

+7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

16.15%

+4.58%