Сравнение GHYU.L с STHE.L
GHYU.L (Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc) and STHE.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged) are both High Yield Bonds funds - GHYU.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD while STHE.L tracks the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GHYU.L returned 2.66%/yr vs 2.27%/yr for STHE.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GHYU.L charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for STHE.L.
Доходность
Сравнение доходности GHYU.L и STHE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GHYU.L торгуется в USD, в то время как STHE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STHE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GHYU.L показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у STHE.L с доходностью -0.42%.
GHYU.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 8.58%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- —
STHE.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 3.58%
Сравнение доходности по годам GHYU.L и STHE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYU.L Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc | 0.65% | 11.40% | 5.06% | 12.36% | -13.13% | 0.31% | 8.39% |
STHE.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged | -0.42% | 20.73% | 0.24% | 12.40% | -12.57% | -3.54% | 14.17% |
Correlation
The correlation between GHYU.L and STHE.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2020 г. | 0.68 |
The correlation between GHYU.L and STHE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHYU.L vs. STHE.L — Ранг доходности на риск
GHYU.L
STHE.L
Сравнение GHYU.L c STHE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc (GHYU.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHYU.L | STHE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.02 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 2.78 | +3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHYU.L | STHE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.89 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.21 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.14 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок GHYU.L и STHE.L
Максимальная просадка GHYU.L за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки STHE.L в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYU.L и STHE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHYU.L | STHE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.36% | -33.58% | +11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.92% | -6.62% | +2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.67% | -8.13% | +3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.36% | -28.69% | +6.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -3.33% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -10.52% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 2.44% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHYU.L и STHE.L
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc (GHYU.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) имеют волатильность 1.69% и 1.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHYU.L | STHE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.72% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 5.42% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 7.62% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.34% | 10.61% | -3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 10.93% | -1.99% |
Сравнение комиссий GHYU.L и STHE.L
GHYU.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии STHE.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYU.L и STHE.L
GHYU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STHE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYU.L Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STHE.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged | 7.08% | 7.17% | 7.64% | 6.27% | 4.99% | 4.57% | 4.88% | 5.14% | 5.37% | 5.18% | 5.41% | 5.28% |
Часто задаваемые вопросы
GHYU.L and STHE.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GHYU.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GHYU.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for STHE.L.
GHYU.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD, while STHE.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: Amundi and PIMCO. Their fees differ too: 0.25% for GHYU.L and 0.60% for STHE.L.
Подберите оптимальное распределение для GHYU.L и STHE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор