Сравнение GHYU.L с SSHY.L
GHYU.L (Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc) and SSHY.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist) are both High Yield Bonds funds - GHYU.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD while SSHY.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GHYU.L returned 2.66%/yr vs 5.19%/yr for SSHY.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. GHYU.L charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for SSHY.L.
Доходность
Сравнение доходности GHYU.L и SSHY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GHYU.L торгуется в USD, в то время как SSHY.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SSHY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GHYU.L показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у SSHY.L с доходностью 1.26%.
GHYU.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 8.58%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- —
SSHY.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение доходности по годам GHYU.L и SSHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYU.L Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc | 0.65% | 11.40% | 5.06% | 12.36% | -13.13% | 0.31% | 8.39% |
SSHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 1.27% | 9.05% | 8.33% | 11.07% | -4.83% | 4.74% | 3.25% |
Correlation
The correlation between GHYU.L and SSHY.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2020 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between GHYU.L and SSHY.L has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHYU.L vs. SSHY.L — Ранг доходности на риск
GHYU.L
SSHY.L
Сравнение GHYU.L c SSHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc (GHYU.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHYU.L | SSHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.77 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 11.73 | -5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHYU.L | SSHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.53 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.78 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.63 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок GHYU.L и SSHY.L
Максимальная просадка GHYU.L за все время составила -22.36%, примерно равная максимальной просадке SSHY.L в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYU.L и SSHY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHYU.L | SSHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.36% | -21.77% | -0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.92% | -2.58% | -1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.67% | -5.07% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.36% | -9.73% | -12.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.07% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -1.67% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.61% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHYU.L и SSHY.L
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc (GHYU.L) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что GHYU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHYU.L | SSHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.40% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 3.72% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 4.67% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.34% | 6.64% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 7.44% | +1.50% |
Сравнение комиссий GHYU.L и SSHY.L
GHYU.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SSHY.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYU.L и SSHY.L
GHYU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYU.L Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 7.07% | 7.33% | 7.48% | 6.52% | 4.86% | 4.47% | 5.24% | 5.27% | 5.10% | 5.48% | 4.92% | 5.11% |
Часто задаваемые вопросы
GHYU.L and SSHY.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GHYU.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GHYU.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for SSHY.L.
GHYU.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD, while SSHY.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. They also come from different issuers: Amundi and PIMCO. Their fees differ too: 0.25% for GHYU.L and 0.55% for SSHY.L.
Подберите оптимальное распределение для GHYU.L и SSHY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор