Сравнение GHYS.L с STHY.L
GHYS.L (iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF) and STHY.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income) are both High Yield Bonds funds - GHYS.L tracks the Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index (GBP Hedged) while STHY.L tracks the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GHYS.L returned 4.09%/yr vs 6.27%/yr for STHY.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GHYS.L и STHY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GHYS.L торгуется в GBP, в то время как STHY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STHY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GHYS.L показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у STHY.L с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции GHYS.L уступали акциям STHY.L по среднегодовой доходности: 4.09% против 6.27% соответственно.
GHYS.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 4.09%
STHY.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 6.27%
Сравнение доходности по годам GHYS.L и STHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYS.L iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF | 1.32% | 7.56% | 6.95% | 11.60% | -9.89% | 3.60% | 2.71% | 11.10% | -3.20% | 4.61% |
STHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income | 1.76% | 0.87% | 10.33% | 6.07% | 6.50% | 5.36% | 0.83% | 5.90% | 5.24% | -3.67% |
Correlation
The correlation between GHYS.L and STHY.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2013 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHYS.L vs. STHY.L — Ранг доходности на риск
GHYS.L
STHY.L
Сравнение GHYS.L c STHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (GHYS.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHYS.L | STHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.05 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 6.05 | +2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHYS.L | STHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.77 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.64 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.68 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок GHYS.L и STHY.L
Максимальная просадка GHYS.L за все время составила -25.15%, что больше максимальной просадки STHY.L в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYS.L и STHY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHYS.L | STHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.15% | -15.87% | -9.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -3.91% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.54% | -9.54% | +5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.70% | -10.96% | -3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.15% | -15.87% | -9.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.94% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -3.92% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 1.33% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHYS.L и STHY.L
Текущая волатильность для iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (GHYS.L) составляет 1.48%, в то время как у PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что GHYS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHYS.L | STHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 2.07% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.79% | 5.18% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 6.69% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 8.23% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.15% | 9.76% | -2.61% |
Сравнение комиссий GHYS.L и STHY.L
И GHYS.L, и STHY.L имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYS.L и STHY.L
Дивидендная доходность GHYS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что меньше доходности STHY.L в 7.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYS.L iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF | 5.73% | 5.68% | 5.78% | 5.36% | 4.41% | 3.78% | 4.08% | 5.03% | 4.89% | 4.58% | 4.91% | 5.65% |
STHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income | 7.05% | 7.17% | 7.60% | 6.36% | 4.97% | 4.58% | 4.89% | 5.10% | 5.32% | 5.21% | 5.39% | 5.29% |
Часто задаваемые вопросы
GHYS.L and STHY.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GHYS.L and STHY.L have the same expense ratio: 0.55% per year.
GHYS.L tracks Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index (GBP Hedged), while STHY.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: iShares and PIMCO.
Подберите оптимальное распределение для GHYS.L и STHY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор