Сравнение GHYG.L с STEA.L
GHYG.L (iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and STEA.L (PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both High Yield Bonds funds - GHYG.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP while STEA.L tracks the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GHYG.L returned 3.51%/yr vs 2.95%/yr for STEA.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. GHYG.L charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for STEA.L.
Доходность
Сравнение доходности GHYG.L и STEA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GHYG.L торгуется в GBP, в то время как STEA.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STEA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GHYG.L показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у STEA.L с доходностью -1.93%.
GHYG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 1.85%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- —
STEA.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.91%
- 6 месяцев
- -1.52%
- С начала года
- -1.93%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GHYG.L и STEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYG.L iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.85% | 7.85% | 7.10% | 10.89% | -9.48% | 3.58% | 2.27% | 4.47% |
STEA.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | -1.93% | 12.29% | 1.80% | 6.97% | -2.10% | -2.70% | 7.22% | -1.02% |
Correlation
The correlation between GHYG.L and STEA.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2019 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHYG.L vs. STEA.L — Ранг доходности на риск
GHYG.L
STEA.L
Сравнение GHYG.L c STEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GHYG.L) и PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GHYG.L | STEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.07 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 0.79 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 2.06 | +6.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GHYG.L и STEA.L
Максимальная просадка GHYG.L за все время составила -23.08%, что больше максимальной просадки STEA.L в -21.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYG.L и STEA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHYG.L | STEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.08% | -21.02% | -2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.56% | -2.69% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.51% | -2.97% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.41% | -10.92% | -3.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -2.42% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -3.74% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 1.03% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHYG.L и STEA.L
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GHYG.L) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что GHYG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHYG.L | STEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 1.20% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.47% | 3.78% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09% | 5.07% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 7.04% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.95% | 8.33% | -0.38% |
Сравнение комиссий GHYG.L и STEA.L
GHYG.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии STEA.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYG.L и STEA.L
Дивидендная доходность GHYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, тогда как STEA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYG.L iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 6.84% | 5.34% | 5.26% | 4.70% | 4.14% | 3.73% | 4.55% | 1.78% |
STEA.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GHYG.L and STEA.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GHYG.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GHYG.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for STEA.L.
GHYG.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP, while STEA.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.55% for GHYG.L and 0.60% for STEA.L.
Подберите оптимальное распределение для GHYG.L и STEA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор