Сравнение GHY с XILSX
GHY (PGIM Global High Yield Fund) and XILSX (Pioneer ILS Interval Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, GHY returned 4.78%/yr vs 12.34%/yr for XILSX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. GHY charges 0.03%/yr vs 1.88%/yr for XILSX.
Доходность
Сравнение доходности GHY и XILSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GHY показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у XILSX с доходностью 7.97%.
GHY
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 7.07%
XILSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GHY и XILSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHY PGIM Global High Yield Fund | -0.51% | 10.46% | 20.25% | 17.29% | -20.04% | 12.73% | 6.33% | 26.51% | -3.54% | 3.07% |
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 7.97% | 18.70% | 18.93% | 18.65% | 1.23% | -1.10% | 7.37% | 2.60% | -2.11% | -8.83% |
Correlation
The correlation between GHY and XILSX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHY vs. XILSX — Ранг доходности на риск
GHY
XILSX
Сравнение GHY c XILSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global High Yield Fund (GHY) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHY | XILSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -81.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 43.21 | -42.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 117.99 | -118.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 805.46 | -805.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHY | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 8.17 | -8.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 3.29 | -2.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.63 | -1.25 |
Просадки
Сравнение просадок GHY и XILSX
Максимальная просадка GHY за все время составила -41.35%, что больше максимальной просадки XILSX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHY и XILSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHY | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.35% | -14.53% | -26.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -0.21% | -11.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.36% | -2.36% | -14.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.50% | -6.27% | -23.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | 0.00% | -5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -4.91% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 0.03% | +4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHY и XILSX
PGIM Global High Yield Fund (GHY) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что GHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XILSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHY | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 0.43% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 1.99% | +6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 3.05% | +7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 3.77% | +10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.34% | 3.93% | +11.41% |
Сравнение комиссий GHY и XILSX
GHY берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XILSX в 1.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHY и XILSX
Дивидендная доходность GHY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности XILSX в 8.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHY PGIM Global High Yield Fund | 10.62% | 10.21% | 10.23% | 11.09% | 11.62% | 8.35% | 8.67% | 8.04% | 7.72% | 7.77% | 8.53% | 10.07% |
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 8.81% | 9.51% | 13.06% | 12.82% | 2.68% | 2.04% | 5.20% | 6.63% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GHY and XILSX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GHY has higher volatility (3.63%) compared to XILSX (0.43%). In terms of maximum drawdown, GHY dropped -41.35% vs XILSX's -14.53%.
XILSX currently has the higher Sharpe Ratio (8.17 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GHY и XILSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор