PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GHY с XILSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GHY и XILSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Global High Yield Fund (GHY) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHY и XILSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GHY
PGIM Global High Yield Fund
-3.73%10.46%20.25%17.29%-20.04%12.73%6.33%26.51%-3.54%3.07%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund
6.00%18.70%18.93%18.65%1.23%-1.10%7.37%2.60%-2.11%-8.83%

Доходность по периодам

С начала года, GHY показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у XILSX с доходностью 6.00%.


GHY

1 день
0.26%
1 месяц
-7.30%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
-3.85%
1 год
-4.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
5.26%
10 лет*
6.99%

XILSX

1 день
0.79%
1 месяц
2.20%
С начала года
6.00%
6 месяцев
12.03%
1 год
26.11%
3 года*
19.87%
5 лет*
12.11%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Global High Yield Fund

Pioneer ILS Interval Fund

Сравнение комиссий GHY и XILSX

GHY берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XILSX в 1.88%.


Доходность на риск

GHY vs. XILSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GHY
Ранг доходности на риск GHY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHY: 22
Ранг коэф-та Мартина

XILSX
Ранг доходности на риск XILSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XILSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XILSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XILSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XILSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XILSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHY c XILSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global High Yield Fund (GHY) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GHYXILSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

8.44

-8.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

73.85

-74.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

32.11

-31.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

124.30

-124.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

774.78

-775.55

GHY vs. XILSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHY на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа XILSX равного 8.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHY и XILSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GHYXILSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

8.44

-8.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

3.23

-2.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.60

-1.23

Корреляция

Корреляция между GHY и XILSX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GHY и XILSX

Дивидендная доходность GHY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что больше доходности XILSX в 8.97%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHY
PGIM Global High Yield Fund
10.79%10.21%10.23%11.09%11.62%8.35%8.67%8.04%7.72%7.77%8.53%10.07%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund
8.97%9.51%13.06%12.82%2.68%2.04%5.20%6.63%6.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GHY и XILSX

Максимальная просадка GHY за все время составила -41.35%, что больше максимальной просадки XILSX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHY и XILSX.


Загрузка...

Показатели просадок


GHYXILSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.35%

-14.53%

-26.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-0.21%

-15.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.50%

-6.27%

-23.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

0.00%

-8.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-5.00%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

0.03%

+5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GHY и XILSX

PGIM Global High Yield Fund (GHY) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что GHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XILSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GHYXILSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

1.02%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

2.28%

+5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

3.11%

+13.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

3.77%

+10.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

3.96%

+11.33%