PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHY с FQTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GHY с FQTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global High Yield Fund (GHY) и Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX).

GHY управляется PGIM. Фонд был запущен 26 дек. 2012 г.. FQTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GHY и FQTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Global High Yield Fund (GHY) и Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHY и FQTIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GHY
PGIM Global High Yield Fund		-3.73%10.46%20.25%17.29%-20.04%12.73%6.33%16.01%
FQTIX
Franklin Templeton SMACS: Series I		1.02%7.51%8.03%13.44%-14.39%8.51%3.68%4.11%

Доходность по периодам

С начала года, GHY показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у FQTIX с доходностью 1.02%.

GHY

1 день
0.26%
1 месяц
-7.30%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
-3.85%
1 год
-4.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
5.26%
10 лет*
6.99%

FQTIX

1 день
0.50%
1 месяц
-1.34%
С начала года
1.02%
6 месяцев
3.05%
1 год
9.98%
3 года*
8.04%
5 лет*
3.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Global High Yield Fund

Franklin Templeton SMACS: Series I

Часто сравнивают с GHY:
GHY с JBBBGHY с VOOGHY с AWFGHY с HYGHGHY с ISDGHY с JPIEGHY с HIO
Часто сравнивают с FQTIX:
FQTIX с FHAIXFQTIX с VWEAXFQTIX с ECHIXFQTIX с KHYAXFQTIX с IPHYXFQTIX с BRHYXFQTIX с LHYAX

Сравнение комиссий GHY и FQTIX

GHY берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FQTIX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GHY
PGIM Global High Yield Fund
FQTIX
Franklin Templeton SMACS: Series I

Доходность на риск

GHY vs. FQTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHY
Ранг доходности на риск GHY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHY: 22
Ранг коэф-та Мартина
FQTIX
Ранг доходности на риск FQTIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQTIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQTIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQTIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQTIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQTIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHY c FQTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global High Yield Fund (GHY) и Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHYFQTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

2.68

-2.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

3.64

-3.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.64

-0.68

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

4.19

-4.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

18.41

-19.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHY vs. FQTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHY на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа FQTIX равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHY и FQTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHYFQTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

2.68

-2.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.63

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.56

-0.19

Корреляция

Корреляция между GHY и FQTIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHY и FQTIX

Дивидендная доходность GHY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что больше доходности FQTIX в 7.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHY
PGIM Global High Yield Fund		10.79%10.21%10.23%11.09%11.62%8.35%8.67%8.04%7.72%7.77%8.53%10.07%
FQTIX
Franklin Templeton SMACS: Series I		7.00%5.70%7.86%7.64%8.10%7.15%6.89%5.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GHY и FQTIX

Максимальная просадка GHY за все время составила -41.35%, что больше максимальной просадки FQTIX в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHY и FQTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GHYFQTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.35%

-24.62%

-16.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-2.41%

-13.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.50%

-18.81%

-10.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

-1.47%

-7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-4.42%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

0.55%

+4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GHY и FQTIX

PGIM Global High Yield Fund (GHY) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что GHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FQTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GHYFQTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

1.68%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

2.43%

+5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

3.87%

+12.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

5.93%

+8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

7.80%

+7.49%