PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHAAX с RMLPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GHAAX с RMLPX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GHAAX (VanEck Global Resources Fund) and RMLPX (Recurrent MLP & Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, GHAAX returned 7.64%/yr vs 23.28%/yr for RMLPX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GHAAX charges 1.38%/yr vs 1.25%/yr for RMLPX.

Доходность

Сравнение доходности GHAAX и RMLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Global Resources Fund (GHAAX) и Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GHAAX показывает доходность 6.68%, что значительно ниже, чем у RMLPX с доходностью 27.53%.

GHAAX

1 день
-2.00%
1 месяц
-8.08%
С начала года
6.68%
6 месяцев
5.40%
1 год
29.72%
3 года*
13.89%
5 лет*
7.64%
10 лет*
6.18%

RMLPX

1 день
-1.74%
1 месяц
-4.83%
С начала года
27.53%
6 месяцев
28.10%
1 год
35.79%
3 года*
28.90%
5 лет*
23.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GHAAX и RMLPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GHAAX
VanEck Global Resources Fund		6.68%36.12%-3.15%-3.93%7.79%18.63%18.68%11.65%-29.35%
RMLPX
Recurrent MLP & Infrastructure Fund		27.53%8.98%30.03%16.79%35.03%42.56%-28.37%15.33%-15.93%

Correlation

The correlation between GHAAX and RMLPX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г.

0.74

Over the past year, the correlation between GHAAX and RMLPX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Global Resources Fund

Recurrent MLP & Infrastructure Fund

Часто сравнивают с GHAAX:
GHAAX с QQQGHAAX с DGROGHAAX с PSPFXGHAAX с GBFAXGHAAX с PGJZXGHAAX с RYVIXGHAAX с MWMIX
Часто сравнивают с RMLPX:
RMLPX с VOORMLPX с PSPFXRMLPX с FSENXRMLPX с CSUIXRMLPX с VENAXRMLPX с GRHIXRMLPX с RSNRX

Доходность на риск

GHAAX vs. RMLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHAAX
Ранг доходности на риск GHAAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHAAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHAAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHAAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHAAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHAAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
RMLPX
Ранг доходности на риск RMLPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMLPX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMLPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMLPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMLPX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMLPX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHAAX c RMLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Resources Fund (GHAAX) и Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GHAAXRMLPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.11

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.85

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

3.85

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.18

11.14

-2.96

GHAAX vs. RMLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHAAX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа RMLPX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHAAX и RMLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GHAAX и RMLPX

Максимальная просадка GHAAX за все время составила -74.68%, что больше максимальной просадки RMLPX в -66.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHAAX и RMLPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GHAAXRMLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.68%

-66.95%

-7.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-9.09%

-3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.65%

-18.75%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.74%

-22.83%

-4.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.49%

-8.65%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.65%

-10.22%

-14.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.14%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GHAAX и RMLPX

VanEck Global Resources Fund (GHAAX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что GHAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GHAAXRMLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

6.33%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

13.48%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

16.56%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.17%

21.38%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

28.00%

-2.61%

Сравнение комиссий GHAAX и RMLPX

GHAAX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии RMLPX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHAAX и RMLPX

Дивидендная доходность GHAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности RMLPX в 5.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHAAX
VanEck Global Resources Fund		1.46%1.56%2.95%2.33%2.53%1.35%0.53%0.89%0.00%0.00%0.03%0.51%
RMLPX
Recurrent MLP & Infrastructure Fund		5.06%6.38%7.63%6.49%7.08%8.89%13.48%7.25%5.85%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GHAAX and RMLPX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GHAAX has higher volatility (7.04%) compared to RMLPX (6.33%). In terms of maximum drawdown, GHAAX dropped -74.68% vs RMLPX's -66.95%.

RMLPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GHAAX и RMLPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор