Сравнение GGSIX с RAPZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX).
GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. RAPZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GGSIX и RAPZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGSIX и RAPZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | -1.83% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
RAPZX Cohen & Steers Real Assets Fund Inc | 11.35% | 11.96% | 4.35% | 3.88% | -2.05% | 23.51% | -0.84% | 17.77% | -8.44% | 6.51% |
Доходность по периодам
С начала года, GGSIX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у RAPZX с доходностью 11.35%. За последние 10 лет акции GGSIX превзошли акции RAPZX по среднегодовой доходности: 10.23% против 7.20% соответственно.
GGSIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.23%
RAPZX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 8.78%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGSIX и RAPZX
GGSIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии RAPZX в 0.80%.
Доходность на риск
GGSIX vs. RAPZX — Ранг доходности на риск
GGSIX
RAPZX
Сравнение GGSIX c RAPZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGSIX | RAPZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.47 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.84 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.05 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 9.52 | -3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGSIX | RAPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.47 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.69 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.56 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.35 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между GGSIX и RAPZX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGSIX и RAPZX
Дивидендная доходность GGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности RAPZX в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 12.09% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
RAPZX Cohen & Steers Real Assets Fund Inc | 1.30% | 1.44% | 3.20% | 2.71% | 3.08% | 9.61% | 1.71% | 2.85% | 2.06% | 1.76% | 2.83% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок GGSIX и RAPZX
Максимальная просадка GGSIX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки RAPZX в -30.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGSIX и RAPZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGSIX | RAPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.85% | -30.69% | -22.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -8.84% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.74% | -19.31% | -7.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.36% | -30.69% | +0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -1.92% | -4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -8.16% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.91% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGSIX и RAPZX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что GGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAPZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGSIX | RAPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 3.05% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 9.14% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 12.25% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 12.87% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 12.81% | +1.48% |