PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGRP.L с XFRM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GGRP.L и XFRM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GGRP.L торгуется в GBp, в то время как XFRM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XFRM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GGRP.L показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у XFRM.L с доходностью 37.12%.


GGRP.L

1 день
0.39%
1 месяц
3.00%
С начала года
4.80%
6 месяцев
5.09%
1 год
16.45%
3 года*
9.50%
5 лет*
8.60%
10 лет*

XFRM.L

1 день
-1.20%
1 месяц
-2.11%
С начала года
37.12%
6 месяцев
37.63%
1 год
59.42%
3 года*
19.82%
5 лет*
16.09%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGRP.L и XFRM.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD
4.80%7.06%9.85%11.62%-3.21%20.07%13.17%29.78%-5.75%13.25%
XFRM.L
WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock
37.08%14.37%8.56%-13.95%28.86%28.08%-11.79%5.91%-7.24%-1.49%

Correlation

The correlation between GGRP.L and XFRM.L is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2017 г.

0.13

The correlation between GGRP.L and XFRM.L shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD

WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock

Доходность на риск

GGRP.L vs. XFRM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGRP.L
Ранг доходности на риск GGRP.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRP.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRP.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRP.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRP.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRP.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина

XFRM.L
Ранг доходности на риск XFRM.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFRM.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFRM.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFRM.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFRM.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFRM.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRP.L c XFRM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGRP.LXFRM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

6.37

-4.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

14.85

-7.65

GGRP.L vs. XFRM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRP.L на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа XFRM.L равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRP.L и XFRM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGRP.LXFRM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.48

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.78

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.24

+0.66

Просадки

Сравнение просадок GGRP.L и XFRM.L

Максимальная просадка GGRP.L за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки XFRM.L в -45.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRP.L и XFRM.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GGRP.LXFRM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-45.81%

+23.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-9.28%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.46%

-15.22%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-33.95%

+17.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.64%

+4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-22.78%

+19.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

3.99%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRP.L и XFRM.L

Текущая волатильность для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) составляет 3.00%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что GGRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFRM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GGRP.LXFRM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

7.04%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

21.14%

-13.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.17%

23.81%

-13.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

20.65%

-8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

18.78%

-3.43%

Сравнение комиссий GGRP.L и XFRM.L

GGRP.L берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии XFRM.L в 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRP.L и XFRM.L

Дивидендная доходность GGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как XFRM.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD
0.01%0.01%0.54%1.86%2.42%1.60%1.46%1.88%2.13%1.41%
XFRM.L
WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GGRP.L and XFRM.L have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GGRP.L is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GGRP.L is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.49% for XFRM.L.

GGRP.L is categorized as Global Equities, while XFRM.L is Commodities. GGRP.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth, while XFRM.L tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. Their fees differ too: 0.38% for GGRP.L and 0.49% for XFRM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGRP.L и XFRM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор