Сравнение GGRP.L с XFRM.L
GGRP.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD) and XFRM.L (WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock) are both exchange-traded funds - GGRP.L is a Global Equities fund tracking the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth, while XFRM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. Both are passively managed. Over the past 5 years, GGRP.L returned 8.60%/yr vs 16.09%/yr for XFRM.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. GGRP.L charges 0.38%/yr vs 0.49%/yr for XFRM.L.
Доходность
Сравнение доходности GGRP.L и XFRM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GGRP.L торгуется в GBp, в то время как XFRM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XFRM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GGRP.L показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у XFRM.L с доходностью 37.12%.
GGRP.L
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 5.09%
- 1 год
- 16.45%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
XFRM.L
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 37.12%
- 6 месяцев
- 37.63%
- 1 год
- 59.42%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 16.09%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам GGRP.L и XFRM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGRP.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 4.80% | 7.06% | 9.85% | 11.62% | -3.21% | 20.07% | 13.17% | 29.78% | -5.75% | 13.25% |
XFRM.L WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock | 37.08% | 14.37% | 8.56% | -13.95% | 28.86% | 28.08% | -11.79% | 5.91% | -7.24% | -1.49% |
Correlation
The correlation between GGRP.L and XFRM.L is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2017 г. | 0.13 |
The correlation between GGRP.L and XFRM.L shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGRP.L vs. XFRM.L — Ранг доходности на риск
GGRP.L
XFRM.L
Сравнение GGRP.L c XFRM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGRP.L | XFRM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.44 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 6.37 | -4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 14.85 | -7.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGRP.L | XFRM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 2.48 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.78 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.24 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок GGRP.L и XFRM.L
Максимальная просадка GGRP.L за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки XFRM.L в -45.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRP.L и XFRM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGRP.L | XFRM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.60% | -45.81% | +23.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -9.28% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.46% | -15.22% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -33.95% | +17.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.64% | +4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -22.78% | +19.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 3.99% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRP.L и XFRM.L
Текущая волатильность для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) составляет 3.00%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что GGRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFRM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGRP.L | XFRM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 7.04% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 21.14% | -13.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.17% | 23.81% | -13.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 20.65% | -8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 18.78% | -3.43% |
Сравнение комиссий GGRP.L и XFRM.L
GGRP.L берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии XFRM.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRP.L и XFRM.L
Дивидендная доходность GGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как XFRM.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGRP.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 0.01% | 0.01% | 0.54% | 1.86% | 2.42% | 1.60% | 1.46% | 1.88% | 2.13% | 1.41% |
XFRM.L WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGRP.L and XFRM.L have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GGRP.L is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GGRP.L is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.49% for XFRM.L.
GGRP.L is categorized as Global Equities, while XFRM.L is Commodities. GGRP.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth, while XFRM.L tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. Their fees differ too: 0.38% for GGRP.L and 0.49% for XFRM.L.
Подберите оптимальное распределение для GGRP.L и XFRM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор