Сравнение GGRP.L с SMH.L
GGRP.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GGRP.L is a Global Equities fund tracking the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GGRP.L returned 8.51%/yr vs 34.76%/yr for SMH.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGRP.L charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности GGRP.L и SMH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GGRP.L торгуется в GBp, в то время как SMH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GGRP.L показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 67.17%.
GGRP.L
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 4.22%
- С начала года
- 6.04%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- —
SMH.L
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- -13.67%
- 6 месяцев
- 47.12%
- С начала года
- 67.17%
- 1 год
- 112.62%
- 3 года*
- 50.58%
- 5 лет*
- 34.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGRP.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGRP.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 6.04% | 8.49% | 11.07% | 11.60% | -3.21% | 20.97% | 1.31% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 67.17% | 38.57% | 26.28% | 67.15% | -27.87% | 44.10% | 2.52% |
Correlation
The correlation between GGRP.L and SMH.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.59 |
The correlation between GGRP.L and SMH.L shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов GGRP.L и SMH.L
Секторы
GGRP.L
SMH.L
Технологии
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Энергетика
-
Технологии
GGRP.L
SMH.L
Промышленность
GGRP.L
SMH.L
-
Здравоохранение
GGRP.L
SMH.L
-
Потребительский циклический сектор
GGRP.L
SMH.L
-
Финансовые услуги
GGRP.L
SMH.L
-
Коммуникационные услуги
GGRP.L
SMH.L
-
Потребительский защитный сектор
GGRP.L
SMH.L
-
Сырьевые материалы
GGRP.L
SMH.L
-
Коммунальные услуги
GGRP.L
SMH.L
-
Недвижимость
GGRP.L
SMH.L
-
Энергетика
GGRP.L
SMH.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGRP.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
GGRP.L
SMH.L
Сравнение GGRP.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGRP.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.45 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 6.26 | -4.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 24.91 | -18.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGRP.L и SMH.L
Максимальная просадка GGRP.L за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки SMH.L в -36.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRP.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGRP.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.60% | -36.36% | +13.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -17.88% | +9.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.25% | -36.36% | +20.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.25% | -36.36% | +20.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -17.88% | +17.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -9.76% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 4.50% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRP.L и SMH.L
Текущая волатильность для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) составляет 2.39%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 15.83%. Это указывает на то, что GGRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGRP.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | 15.83% | -13.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 30.18% | -21.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 36.47% | -26.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.04% | 32.38% | -20.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 31.78% | -16.96% |
Сравнение комиссий GGRP.L и SMH.L
GGRP.L берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRP.L и SMH.L
Дивидендная доходность GGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как SMH.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGRP.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 1.18% | 1.23% | 1.61% | 1.84% | 2.42% | 1.60% | 0.84% | 0.78% | 2.14% | 1.42% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGRP.L and SMH.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for GGRP.L.
GGRP.L is categorized as Global Equities, while SMH.L is Semiconductors. GGRP.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: WisdomTree and VanEck. Their fees differ too: 0.38% for GGRP.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для GGRP.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор