Сравнение GGRP.L с CSH2.L
GGRP.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - GGRP.L is a Global Equities fund tracking the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. GGRP.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 5 years, GGRP.L returned 8.98%/yr vs 3.68%/yr for CSH2.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. GGRP.L charges 0.38%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.
Доходность
Сравнение доходности GGRP.L и CSH2.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGRP.L показывает доходность 4.96%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.83%.
GGRP.L
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- —
CSH2.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение доходности по годам GGRP.L и CSH2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGRP.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 4.96% | 8.49% | 11.07% | 11.60% | -3.21% | 20.97% | 11.56% | 28.30% | -5.39% | 17.37% |
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 1.83% | 4.67% | 5.61% | 4.72% | 1.54% | 0.13% | 0.30% | 0.82% | 0.70% | 0.42% |
Correlation
The correlation between GGRP.L and CSH2.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGRP.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск
GGRP.L
CSH2.L
Сравнение GGRP.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGRP.L | CSH2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -12.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 4.50 | -3.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 27.58 | -25.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 161.52 | -154.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGRP.L и CSH2.L
Максимальная просадка GGRP.L за все время составила -22.60%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRP.L и CSH2.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGRP.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.60% | -0.37% | -22.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -0.16% | -8.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.25% | -0.29% | -15.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.25% | -0.29% | -15.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | 0.00% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -0.00% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 0.03% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRP.L и CSH2.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что GGRP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGRP.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 0.08% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.19% | 0.24% | +7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.26% | 0.53% | +9.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.02% | 0.56% | +11.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 0.44% | +14.44% |
Сравнение комиссий GGRP.L и CSH2.L
GGRP.L берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRP.L и CSH2.L
Дивидендная доходность GGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGRP.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 1.13% | 1.23% | 1.61% | 1.84% | 2.42% | 1.60% | 0.84% | 0.78% | 2.14% | 1.42% |
Часто задаваемые вопросы
GGRP.L and CSH2.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.38% for GGRP.L.
GGRP.L is categorized as Global Equities, while CSH2.L is Money Market. They also come from different issuers: WisdomTree and Amundi. Their fees differ too: 0.38% for GGRP.L and 0.07% for CSH2.L.
Подберите оптимальное распределение для GGRP.L и CSH2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор