Сравнение GGRP.L с COMX.L
GGRP.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD) and COMX.L (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GGRP.L is a Global Equities fund tracking the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth, while COMX.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 3 years, GGRP.L returned 10.91%/yr vs 11.56%/yr for COMX.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. GGRP.L charges 0.38%/yr vs 0.19%/yr for COMX.L.
Доходность
Сравнение доходности GGRP.L и COMX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGRP.L показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у COMX.L с доходностью 20.96%.
GGRP.L
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 4.22%
- С начала года
- 6.04%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- —
COMX.L
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.21%
- 6 месяцев
- 16.63%
- С начала года
- 20.96%
- 1 год
- 30.30%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGRP.L и COMX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GGRP.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 6.04% | 8.49% | 11.07% | 11.60% | -3.21% | 4.46% |
COMX.L WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 20.96% | 8.58% | 6.24% | -12.51% | 28.76% | -25.70% |
Correlation
The correlation between GGRP.L and COMX.L is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2021 г. | 0.06 |
The correlation between GGRP.L and COMX.L shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGRP.L vs. COMX.L — Ранг доходности на риск
GGRP.L
COMX.L
Сравнение GGRP.L c COMX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGRP.L | COMX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.27 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 6.94 | -0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGRP.L и COMX.L
Максимальная просадка GGRP.L за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки COMX.L в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRP.L и COMX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGRP.L | COMX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.60% | -28.64% | +6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -13.27% | +4.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.25% | -14.69% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -7.95% | +7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -16.65% | +12.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 4.29% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRP.L и COMX.L
Текущая волатильность для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) составляет 2.39%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что GGRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGRP.L | COMX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | 4.12% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 16.16% | -7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 18.19% | -7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.04% | 20.37% | -8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 20.37% | -5.55% |
Сравнение комиссий GGRP.L и COMX.L
GGRP.L берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии COMX.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRP.L и COMX.L
Дивидендная доходность GGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как COMX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMX.L WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGRP.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 1.18% | 1.23% | 1.61% | 1.84% | 2.42% | 1.60% | 0.84% | 0.78% | 2.14% | 1.42% |
Часто задаваемые вопросы
GGRP.L and COMX.L have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COMX.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMX.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.38% for GGRP.L.
GGRP.L is categorized as Global Equities, while COMX.L is Commodities. GGRP.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth, while COMX.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.38% for GGRP.L and 0.19% for COMX.L.
Подберите оптимальное распределение для GGRP.L и COMX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор