Сравнение GGRO.TO с ZGRO.TO
GGRO.TO (iShares ESG Growth ETF Portfolio) and ZGRO.TO (BMO Growth ETF) are both exchange-traded funds - GGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares, while ZGRO.TO is a Global Allocation fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 5 years, GGRO.TO returned 10.44%/yr vs 14.96%/yr for ZGRO.TO. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGRO.TO charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for ZGRO.TO.
Доходность
Сравнение доходности GGRO.TO и ZGRO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGRO.TO показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у ZGRO.TO с доходностью 10.33%.
GGRO.TO
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 8.07%
- С начала года
- 11.55%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- —
ZGRO.TO
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.90%
- 6 месяцев
- 6.78%
- С начала года
- 10.33%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGRO.TO и ZGRO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGRO.TO iShares ESG Growth ETF Portfolio | 11.55% | 14.25% | 20.49% | 19.17% | -14.12% | 15.53% | 7.20% |
ZGRO.TO BMO Growth ETF | 10.33% | 18.65% | 25.70% | 20.36% | -5.92% | 20.50% | 10.44% |
Correlation
The correlation between GGRO.TO and ZGRO.TO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2020 г. | 0.68 |
The correlation between GGRO.TO and ZGRO.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGRO.TO vs. ZGRO.TO — Ранг доходности на риск
GGRO.TO
ZGRO.TO
Сравнение GGRO.TO c ZGRO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) и BMO Growth ETF (ZGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGRO.TO | ZGRO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 3.09 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 11.70 | -2.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGRO.TO и ZGRO.TO
Максимальная просадка GGRO.TO за все время составила -22.12%, что меньше максимальной просадки ZGRO.TO в -24.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRO.TO и ZGRO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGRO.TO | ZGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.12% | -24.67% | +2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -6.87% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.77% | -11.60% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | -16.21% | -5.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -2.96% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -2.49% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.81% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRO.TO и ZGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с BMO Growth ETF (ZGRO.TO) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что GGRO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGRO.TO | ZGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 3.25% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.38% | 10.22% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.72% | 12.06% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.14% | 11.23% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 13.18% | +3.12% |
Сравнение комиссий GGRO.TO и ZGRO.TO
GGRO.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ZGRO.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRO.TO и ZGRO.TO
Дивидендная доходность GGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что сопоставимо с доходностью ZGRO.TO в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGRO.TO iShares ESG Growth ETF Portfolio | 1.44% | 1.52% | 1.63% | 1.89% | 1.69% | 1.44% | 0.83% | 0.00% |
ZGRO.TO BMO Growth ETF | 1.45% | 3.38% | 5.76% | 6.81% | 7.63% | 6.65% | 7.47% | 6.95% |
Часто задаваемые вопросы
GGRO.TO and ZGRO.TO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZGRO.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZGRO.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for GGRO.TO.
GGRO.TO is categorized as Diversified Portfolio, while ZGRO.TO is Global Allocation. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.25% for GGRO.TO and 0.18% for ZGRO.TO.
Подберите оптимальное распределение для GGRO.TO и ZGRO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор