Сравнение GGRG.L с BATG.L
GGRG.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) and BATG.L (L&G Battery Value-Chain UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GGRG.L is a Global Equities fund tracking the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth, while BATG.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Battery Value-Chain Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GGRG.L returned 9.19%/yr vs 16.26%/yr for BATG.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGRG.L charges 0.38%/yr vs 0.49%/yr for BATG.L.
Доходность
Сравнение доходности GGRG.L и BATG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGRG.L показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у BATG.L с доходностью 28.00%.
GGRG.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 8.35%
BATG.L
- 1 день
- -4.64%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 28.00%
- 6 месяцев
- 30.82%
- 1 год
- 117.38%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 16.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGRG.L и BATG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGRG.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 5.30% | 8.36% | 11.10% | 11.54% | -3.39% | 20.90% | 12.53% | 29.81% | -5.05% |
BATG.L L&G Battery Value-Chain UCITS ETF | 28.00% | 60.42% | 0.47% | 2.83% | -3.91% | 17.00% | 75.38% | 12.95% | -40.02% |
Correlation
The correlation between GGRG.L and BATG.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г. | 0.62 |
The correlation between GGRG.L and BATG.L shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов GGRG.L и BATG.L
Секторы
GGRG.L
BATG.L
Технологии
Промышленность
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Энергетика
-
Технологии
GGRG.L
BATG.L
Промышленность
GGRG.L
BATG.L
Здравоохранение
GGRG.L
BATG.L
-
Потребительский циклический сектор
GGRG.L
BATG.L
Коммуникационные услуги
GGRG.L
BATG.L
-
Финансовые услуги
GGRG.L
BATG.L
-
Потребительский защитный сектор
GGRG.L
BATG.L
-
Сырьевые материалы
GGRG.L
BATG.L
Коммунальные услуги
GGRG.L
BATG.L
Недвижимость
GGRG.L
BATG.L
-
Энергетика
GGRG.L
BATG.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGRG.L vs. BATG.L — Ранг доходности на риск
GGRG.L
BATG.L
Сравнение GGRG.L c BATG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) и L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGRG.L | BATG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.60 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 8.58 | -6.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 29.15 | -21.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGRG.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 4.12 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.62 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок GGRG.L и BATG.L
Максимальная просадка GGRG.L за все время составила -32.96%, что меньше максимальной просадки BATG.L в -48.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRG.L и BATG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGRG.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.96% | -48.11% | +15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | -13.61% | +4.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.04% | -34.36% | +14.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.04% | -34.36% | +14.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.62% | +8.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -17.07% | +10.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 4.01% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRG.L и BATG.L
Текущая волатильность для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) составляет 2.44%, в то время как у L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATG.L) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что GGRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGRG.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 10.90% | -8.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 22.62% | -14.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 28.33% | -17.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 26.26% | -7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 27.11% | -7.85% |
Сравнение комиссий GGRG.L и BATG.L
GGRG.L берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии BATG.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRG.L и BATG.L
Ни GGRG.L, ни BATG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GGRG.L and BATG.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GGRG.L is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GGRG.L is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.49% for BATG.L.
GGRG.L is categorized as Global Equities, while BATG.L is Alternative Energy Equities. GGRG.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth, while BATG.L tracks Solactive Battery Value-Chain Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Legal & General Investment Management. Their fees differ too: 0.38% for GGRG.L and 0.49% for BATG.L.
Подберите оптимальное распределение для GGRG.L и BATG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор