Сравнение GGOV.L с BNKE.L
GGOV.L (Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies) and BNKE.L (Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - GGOV.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD, while BNKE.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GGOV.L returned -2.27%/yr vs 29.25%/yr for BNKE.L. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. GGOV.L charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for BNKE.L.
Доходность
Сравнение доходности GGOV.L и BNKE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GGOV.L торгуется в GBp, в то время как BNKE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNKE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GGOV.L показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у BNKE.L с доходностью 4.63%.
GGOV.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- 0.88%
- 3 года*
- -1.14%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- —
BNKE.L
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- 46.04%
- 5 лет*
- 29.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGOV.L и BNKE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOV.L Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies | -0.92% | -1.06% | -1.97% | -1.94% | -7.40% | -5.91% | 6.13% | -8.77% |
BNKE.L Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc | 4.63% | 99.94% | 25.19% | 27.75% | 6.62% | 31.33% | -18.12% | 8.72% |
Correlation
The correlation between GGOV.L and BNKE.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2019 г. | -0.16 |
The correlation between GGOV.L and BNKE.L shifts across timeframes, from -0.16 (all time) to -0.01 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов GGOV.L и BNKE.L
Секторы
GGOV.L
BNKE.L
Финансовые услуги
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
GGOV.L
BNKE.L
Технологии
GGOV.L
BNKE.L
-
Потребительский циклический сектор
GGOV.L
BNKE.L
-
Промышленность
GGOV.L
BNKE.L
-
Сырьевые материалы
GGOV.L
BNKE.L
-
Потребительский защитный сектор
GGOV.L
BNKE.L
-
Здравоохранение
GGOV.L
BNKE.L
-
Коммуникационные услуги
GGOV.L
BNKE.L
-
Энергетика
GGOV.L
BNKE.L
-
Коммунальные услуги
GGOV.L
BNKE.L
-
Недвижимость
GGOV.L
BNKE.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGOV.L vs. BNKE.L — Ранг доходности на риск
GGOV.L
BNKE.L
Сравнение GGOV.L c BNKE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (GGOV.L) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGOV.L | BNKE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.32 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 2.70 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | 8.72 | -8.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGOV.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.93 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 1.15 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.75 | -1.26 |
Просадки
Сравнение просадок GGOV.L и BNKE.L
Максимальная просадка GGOV.L за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки BNKE.L в -48.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV.L и BNKE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGOV.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -48.52% | +22.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.67% | -16.66% | +11.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.70% | -18.40% | +12.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.68% | -34.21% | +17.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.80% | -1.62% | -23.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.43% | -10.40% | -8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 5.17% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOV.L и BNKE.L
Текущая волатильность для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (GGOV.L) составляет 1.30%, в то время как у Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что GGOV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGOV.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 6.10% | -4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.42% | 18.62% | -15.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.66% | 23.28% | -18.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 25.45% | -17.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.19% | 29.62% | -20.43% |
Сравнение комиссий GGOV.L и BNKE.L
GGOV.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BNKE.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOV.L и BNKE.L
Ни GGOV.L, ни BNKE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GGOV.L and BNKE.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GGOV.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GGOV.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for BNKE.L.
GGOV.L is categorized as Global Bonds, while BNKE.L is Financials Equities. GGOV.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while BNKE.L tracks MSCI World/Financials NR USD. Their fees differ too: 0.10% for GGOV.L and 0.30% for BNKE.L.
Подберите оптимальное распределение для GGOV.L и BNKE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор