PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGMMX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGMMX с SSGLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

GGMMX управляется Gabelli. Фонд был запущен 30 сент. 2018 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GGMMX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGMMX и SSGLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund		0.61%10.57%1.65%39.12%-16.24%19.30%15.86%3.52%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		-0.64%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%12.00%

Доходность по периодам

С начала года, GGMMX показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у SSGLX с доходностью -0.64%.

GGMMX

1 день
-0.52%
1 месяц
-7.75%
С начала года
0.61%
6 месяцев
2.29%
1 год
18.40%
3 года*
13.46%
5 лет*
6.42%
10 лет*
—

SSGLX

1 день
0.39%
1 месяц
-10.87%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
4.10%
1 год
24.88%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.92%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Mini MitesTM Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с GGMMX:
GGMMX с HEROGGMMX с GABEXGGMMX с GABTXGGMMX с GABSXGGMMX с GCCHXGGMMX с VGPMXGGMMX с CAEIX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий GGMMX и SSGLX

GGMMX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

GGMMX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGMMX
Ранг доходности на риск GGMMX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGMMX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGMMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGMMX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGMMX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGMMX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGMMX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGMMXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.56

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.12

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.00

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.91

7.90

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGMMX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGMMX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSGLX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGMMX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGMMXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.56

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.48

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.37

+0.11

Корреляция

Корреляция между GGMMX и SSGLX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGMMX и SSGLX

Дивидендная доходность GGMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности SSGLX в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund		6.73%6.77%0.00%11.14%6.22%14.98%0.54%3.96%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.44%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок GGMMX и SSGLX

Максимальная просадка GGMMX за все время составила -40.23%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGMMX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

GGMMXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-35.88%

-4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-11.22%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.83%

-30.08%

-1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.11%

-10.87%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-8.32%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.84%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GGMMX и SSGLX

Текущая волатильность для Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) составляет 3.94%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что GGMMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGMMXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

6.44%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

10.02%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

15.49%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

14.49%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

16.15%

+3.97%