PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGMMX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGMMX с SSGLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GGMMX (Gabelli Global Mini MitesTM Fund) and SSGLX (State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, GGMMX returned 6.99%/yr vs 8.65%/yr for SSGLX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGMMX charges 0.90%/yr vs 0.07%/yr for SSGLX.

Доходность

Сравнение доходности GGMMX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGMMX показывает доходность 18.12%, что значительно выше, чем у SSGLX с доходностью 14.98%.

GGMMX

1 день
0.74%
1 месяц
6.52%
С начала года
18.12%
6 месяцев
20.69%
1 год
34.36%
3 года*
20.47%
5 лет*
6.99%
10 лет*
—

SSGLX

1 день
0.67%
1 месяц
4.89%
С начала года
14.98%
6 месяцев
18.09%
1 год
32.74%
3 года*
19.68%
5 лет*
8.65%
10 лет*
9.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGMMX и SSGLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund		18.12%10.57%1.65%39.12%-16.24%19.30%15.86%3.52%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		14.98%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%12.00%

Correlation

The correlation between GGMMX and SSGLX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2019 г.

0.62

The correlation between GGMMX and SSGLX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Mini MitesTM Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с GGMMX:
GGMMX с HEROGGMMX с GABBXGGMMX с GABAXGGMMX с GABGXGGMMX с GABEXGGMMX с GABSXGGMMX с GICPX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с GIDGXSSGLX с VSGAXSSGLX с BTMKXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с VOOSSGLX с ETO

Доходность на риск

GGMMX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGMMX
Ранг доходности на риск GGMMX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGMMX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGMMX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGMMX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGMMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGMMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGMMX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGMMXSSGLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.40

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.35

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

2.89

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.23

11.22

+4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGMMX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGMMX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSGLX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGMMX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGMMXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.40

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.59

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.45

+0.15

Просадки

Сравнение просадок GGMMX и SSGLX

Максимальная просадка GGMMX за все время составила -40.23%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGMMX и SSGLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGMMXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-35.88%

-4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-11.22%

+3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.46%

-13.56%

-9.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.83%

-30.08%

-1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

0.00%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-8.23%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.88%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GGMMX и SSGLX

Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что GGMMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGMMXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

4.55%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

11.38%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

13.56%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

14.74%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.05%

16.24%

+3.81%

Сравнение комиссий GGMMX и SSGLX

GGMMX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGMMX и SSGLX

Дивидендная доходность GGMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности SSGLX в 3.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund		5.73%6.77%0.00%11.14%6.22%14.98%0.54%3.96%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		3.84%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Часто задаваемые вопросы

GGMMX and SSGLX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGMMX has higher volatility (5.83%) compared to SSGLX (4.55%). In terms of maximum drawdown, GGMMX dropped -40.23% vs SSGLX's -35.88%.

GGMMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGMMX и SSGLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор