PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGMMX с GABTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGMMX с GABTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund (GABTX).

GGMMX управляется Gabelli. Фонд был запущен 30 сент. 2018 г.. GABTX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GGMMX и GABTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund (GABTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGMMX и GABTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund		2.00%10.57%1.65%39.12%-16.24%19.30%15.86%3.52%
GABTX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund		-1.29%27.50%14.94%22.81%-28.59%5.15%16.44%5.75%

Доходность по периодам

С начала года, GGMMX показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у GABTX с доходностью -1.29%.

GGMMX

1 день
1.39%
1 месяц
-6.84%
С начала года
2.00%
6 месяцев
3.88%
1 год
19.81%
3 года*
13.98%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—

GABTX

1 день
1.78%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-0.55%
1 год
21.11%
3 года*
17.10%
5 лет*
4.61%
10 лет*
5.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Mini MitesTM Fund

Gabelli Global Content & Connectivity Fund

Часто сравнивают с GGMMX:
GGMMX с HEROGGMMX с GABEXGGMMX с GABSXGGMMX с GICPXGGMMX с VGPMXGGMMX с CAEIXGGMMX с GABUX
Часто сравнивают с GABTX:
GABTX с PMAIXGABTX с SPYGABTX с GDLGABTX с GICPXGABTX с GWSAXGABTX с RYMIXGABTX с GABSX

Сравнение комиссий GGMMX и GABTX

GGMMX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии GABTX в 0.96%.

GABTX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund
GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund

Доходность на риск

GGMMX vs. GABTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGMMX
Ранг доходности на риск GGMMX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGMMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGMMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGMMX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGMMX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGMMX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GABTX
Ранг доходности на риск GABTX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABTX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABTX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABTX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABTX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGMMX c GABTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund (GABTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGMMXGABTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.48

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.04

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.23

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

5.69

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGMMX vs. GABTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGMMX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GABTX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGMMX и GABTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGMMXGABTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.48

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.28

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.41

+0.08

Корреляция

Корреляция между GGMMX и GABTX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGMMX и GABTX

Дивидендная доходность GGMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что меньше доходности GABTX в 18.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund		6.64%6.77%0.00%11.14%6.22%14.98%0.54%3.96%0.00%0.00%0.00%0.00%
GABTX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund		18.11%17.87%0.00%0.32%2.28%6.72%3.08%6.45%6.03%6.41%7.02%8.31%

Просадки

Сравнение просадок GGMMX и GABTX

Максимальная просадка GGMMX за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки GABTX в -69.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGMMX и GABTX.

Загрузка...

Показатели просадок

GGMMXGABTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-69.14%

+28.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-9.17%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.83%

-39.83%

+8.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-6.38%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-16.66%

+6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.69%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности GGMMX и GABTX

Текущая волатильность для Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) составляет 4.25%, в то время как у Gabelli Global Content & Connectivity Fund (GABTX) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что GGMMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGMMXGABTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

5.15%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

10.07%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

14.66%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

16.31%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

16.33%

+3.79%