Сравнение GGM с LOTI
GGM (GGM Macro Alignment ETF) and LOTI (Liberty One Tactical Income ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. GGM charges 0.94%/yr vs 1.01%/yr for LOTI.
Доходность
Сравнение доходности GGM и LOTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGM показывает доходность 12.31%, что значительно выше, чем у LOTI с доходностью 5.26%.
GGM
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.79%
- 6 месяцев
- 8.88%
- С начала года
- 12.31%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LOTI
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 4.76%
- С начала года
- 5.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGM и LOTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGM GGM Macro Alignment ETF | 12.31% | 2.32% |
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 5.26% | 1.06% |
Correlation
The correlation between GGM and LOTI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGM vs. LOTI — Ранг доходности на риск
GGM
LOTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GGM c LOTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GGM Macro Alignment ETF (GGM) и Liberty One Tactical Income ETF (LOTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGM | LOTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGM и LOTI
Максимальная просадка GGM за все время составила -19.68%, что больше максимальной просадки LOTI в -4.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGM и LOTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGM | LOTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.68% | -4.42% | -15.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.67% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -1.31% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GGM и LOTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGM | LOTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 5.94% | +5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 5.94% | +7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 5.94% | +7.31% |
Сравнение комиссий GGM и LOTI
GGM берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии LOTI в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGM и LOTI
Дивидендная доходность GGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности LOTI в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GGM GGM Macro Alignment ETF | 1.40% | 1.57% | 1.39% | 0.50% |
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 1.58% | 0.45% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGM and LOTI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GGM is cheaper at 0.94% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GGM is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.01% for LOTI.
LOTI has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 1.40% for GGM.
They also come from different issuers: GGM Wealth Advisors and Liberty One. Their fees differ too: 0.94% for GGM and 1.01% for LOTI.
Подберите оптимальное распределение для GGM и LOTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор