PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGIZX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGIZX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

GGIZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GGIZX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGIZX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
GGIZX
GuideStone Funds Balanced Allocation Fund		-1.92%12.49%8.34%12.32%-0.64%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, GGIZX показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

GGIZX

1 день
1.56%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-1.92%
6 месяцев
-0.56%
1 год
9.09%
3 года*
8.79%
5 лет*
3.56%
10 лет*
5.87%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Balanced Allocation Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с GGIZX:
GGIZX с BAICXGGIZX с QQQIGGIZX с PHYQXGGIZX с GMFZXGGIZX с GFIZXGGIZX с GCOZXGGIZX с GGEYX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с ATLAX

Сравнение комиссий GGIZX и FRGAX

GGIZX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

GGIZX
GuideStone Funds Balanced Allocation Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

GGIZX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGIZX
Ранг доходности на риск GGIZX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGIZX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGIZX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGIZX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGIZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGIZX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGIZX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGIZXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.33

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.93

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.74

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

7.96

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGIZX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGIZX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGIZX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGIZXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.33

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.27

-0.77

Корреляция

Корреляция между GGIZX и FRGAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGIZX и FRGAX

Дивидендная доходность GGIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGIZX
GuideStone Funds Balanced Allocation Fund		8.38%8.22%4.40%4.06%7.00%5.66%4.76%6.52%4.46%2.42%3.23%16.23%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGIZX и FRGAX

Максимальная просадка GGIZX за все время составила -36.00%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGIZX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GGIZXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.00%

-11.77%

-24.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.26%

-8.53%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-5.02%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-1.62%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.87%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GGIZX и FRGAX

Текущая волатильность для GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX) составляет 3.45%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что GGIZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGIZXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

4.51%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.07%

7.04%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.36%

12.09%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.34%

10.33%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.66%

10.33%

-1.67%