Сравнение GGBZX с CSUAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX).
GGBZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г.. CSUAX - это пассивный фонд от Cohen & Steers, который отслеживает доходность FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GGBZX и CSUAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGBZX и CSUAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGBZX GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund | -3.27% | 19.62% | 15.45% | 20.67% | -19.61% | 14.95% | 15.47% | 26.93% | -10.15% | 25.53% |
CSUAX Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A | 9.35% | 14.30% | 8.30% | 2.09% | -5.20% | 16.24% | -1.65% | 24.26% | -5.83% | 17.99% |
Доходность по периодам
С начала года, GGBZX показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у CSUAX с доходностью 9.35%. За последние 10 лет акции GGBZX превзошли акции CSUAX по среднегодовой доходности: 10.25% против 7.58% соответственно.
GGBZX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -1.60%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 10.25%
CSUAX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 9.35%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 18.42%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 7.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGBZX и CSUAX
GGBZX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CSUAX в 1.22%.
Доходность на риск
GGBZX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск
GGBZX
CSUAX
Сравнение GGBZX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGBZX | CSUAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.68 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.23 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.45 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 10.62 | -4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGBZX | CSUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.68 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.62 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.51 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.55 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между GGBZX и CSUAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGBZX и CSUAX
Дивидендная доходность GGBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности CSUAX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGBZX GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund | 11.96% | 11.57% | 3.37% | 3.51% | 13.16% | 7.72% | 6.01% | 12.14% | 3.94% | 7.18% | 9.55% | 27.06% |
CSUAX Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A | 7.39% | 8.09% | 2.23% | 2.17% | 3.55% | 2.95% | 1.30% | 1.52% | 2.08% | 5.00% | 2.04% | 6.20% |
Просадки
Сравнение просадок GGBZX и CSUAX
Максимальная просадка GGBZX за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGBZX и CSUAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGBZX | CSUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.68% | -52.20% | -5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -7.98% | -3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.31% | -20.45% | -7.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.03% | -35.05% | +2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -3.50% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -8.49% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 1.84% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGBZX и CSUAX
GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что GGBZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGBZX | CSUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 3.44% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 6.89% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 11.49% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 12.89% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 14.89% | +1.53% |