Сравнение GGBFX с VTILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Global Bond Fund (GGBFX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX).
GGBFX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GGBFX и VTILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGBFX и VTILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GGBFX GuideStone Funds Global Bond Fund | -1.33% | 7.55% | 0.40% | 5.77% | -13.90% | -0.46% |
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | -0.41% | 2.96% | 3.91% | 8.85% | -13.01% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, GGBFX показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у VTILX с доходностью -0.41%.
GGBFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- -0.48%
- 10 лет*
- 1.91%
VTILX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGBFX и VTILX
GGBFX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VTILX в 0.07%.
Доходность на риск
GGBFX vs. VTILX — Ранг доходности на риск
GGBFX
VTILX
Сравнение GGBFX c VTILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Global Bond Fund (GGBFX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGBFX | VTILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.89 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.25 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.95 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 3.95 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGBFX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.89 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.04 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.06 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между GGBFX и VTILX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGBFX и VTILX
Дивидендная доходность GGBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности VTILX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGBFX GuideStone Funds Global Bond Fund | 3.05% | 3.05% | 2.88% | 1.10% | 0.95% | 3.55% | 1.44% | 3.29% | 3.13% | 3.45% | 3.96% | 4.01% |
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | 4.11% | 4.27% | 4.52% | 4.22% | 0.94% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GGBFX и VTILX
Максимальная просадка GGBFX за все время составила -27.03%, что больше максимальной просадки VTILX в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGBFX и VTILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGBFX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.03% | -15.85% | -11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.80% | -2.90% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | -15.85% | -4.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -2.25% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -6.04% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.69% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGBFX и VTILX
GuideStone Funds Global Bond Fund (GGBFX) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что GGBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGBFX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.47% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 2.03% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 3.05% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 4.39% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.49% | 4.37% | +0.12% |