Сравнение GFGB.L с HYSD.L
GFGB.L (VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF) and HYSD.L (iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both High Yield Bonds funds - GFGB.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD while HYSD.L tracks the ICE BofA US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GFGB.L returned 7.30%/yr vs 7.99%/yr for HYSD.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. GFGB.L charges 0.40%/yr vs 0.22%/yr for HYSD.L.
Доходность
Сравнение доходности GFGB.L и HYSD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFGB.L показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у HYSD.L с доходностью 1.97%.
GFGB.L
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.21%
- 6 месяцев
- 2.63%
- С начала года
- 3.33%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
HYSD.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.29%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GFGB.L и HYSD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GFGB.L VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF | 3.33% | 2.41% | 7.86% | 4.28% | 2.19% |
HYSD.L iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.97% | 8.24% | 7.60% | 11.75% | -3.60% |
Correlation
The correlation between GFGB.L and HYSD.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2022 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFGB.L vs. HYSD.L — Ранг доходности на риск
GFGB.L
HYSD.L
Сравнение GFGB.L c HYSD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFGB.L) и iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (HYSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFGB.L | HYSD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.26 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 9.94 | -4.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFGB.L и HYSD.L
Максимальная просадка GFGB.L за все время составила -28.88%, что больше максимальной просадки HYSD.L в -9.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFGB.L и HYSD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFGB.L | HYSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.88% | -9.53% | -19.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -2.42% | -0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.55% | -5.02% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -0.10% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -1.50% | -7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.55% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFGB.L и HYSD.L
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFGB.L) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (HYSD.L) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что GFGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFGB.L | HYSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 0.91% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.04% | 3.13% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.08% | 3.88% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.86% | 6.08% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.07% | 6.08% | +6.99% |
Сравнение комиссий GFGB.L и HYSD.L
GFGB.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HYSD.L в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFGB.L и HYSD.L
GFGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GFGB.L VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYSD.L iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 7.39% | 7.39% | 7.39% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
GFGB.L and HYSD.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYSD.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYSD.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.40% for GFGB.L.
GFGB.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD, while HYSD.L tracks ICE BofA US High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.40% for GFGB.L and 0.22% for HYSD.L.
Подберите оптимальное распределение для GFGB.L и HYSD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор