Сравнение GFAFX с FDSSX
GFAFX (American Funds Growth Fund of America Class F-1) and FDSSX (Fidelity Stock Selector All Cap Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, GFAFX returned 15.96%/yr vs 15.49%/yr for FDSSX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GFAFX charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for FDSSX.
Доходность
Сравнение доходности GFAFX и FDSSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFAFX показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у FDSSX с доходностью 13.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GFAFX имеют среднегодовую доходность 15.96%, а акции FDSSX немного отстают с 15.49%.
GFAFX
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 15.96%
FDSSX
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 13.15%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 30.57%
- 3 года*
- 21.56%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 15.49%
Сравнение доходности по годам GFAFX и FDSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFAFX American Funds Growth Fund of America Class F-1 | 6.33% | 19.66% | 27.96% | 37.15% | -30.78% | 19.24% | 37.78% | 28.10% | -3.23% | 26.07% |
FDSSX Fidelity Stock Selector All Cap Fund | 13.15% | 18.89% | 19.79% | 26.94% | -19.55% | 23.14% | 24.90% | 32.21% | -8.61% | 24.42% |
Correlation
The correlation between GFAFX and FDSSX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2002 г. | 0.96 |
The correlation between GFAFX and FDSSX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFAFX vs. FDSSX — Ранг доходности на риск
GFAFX
FDSSX
Сравнение GFAFX c FDSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) и Fidelity Stock Selector All Cap Fund (FDSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFAFX | FDSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.42 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 3.47 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 16.26 | -10.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFAFX и FDSSX
Максимальная просадка GFAFX за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки FDSSX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFAFX и FDSSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFAFX | FDSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.87% | -56.77% | +4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.79% | -9.19% | -4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.57% | -20.86% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.41% | -25.22% | -11.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.41% | -34.37% | -2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -2.32% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -9.87% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 1.96% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFAFX и FDSSX
American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Fidelity Stock Selector All Cap Fund (FDSSX) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что GFAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFAFX | FDSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 5.63% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 11.10% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 13.89% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 17.89% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 18.60% | +1.15% |
Сравнение комиссий GFAFX и FDSSX
GFAFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FDSSX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFAFX и FDSSX
Дивидендная доходность GFAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности FDSSX в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDSSX Fidelity Stock Selector All Cap Fund | 4.23% | 4.79% | 4.83% | 2.03% | 0.36% | 0.84% | 5.22% | 6.09% | 4.46% | 3.07% | 1.04% | 5.16% |
GFAFX American Funds Growth Fund of America Class F-1 | 10.11% | 10.75% | 9.01% | 7.41% | 4.02% | 8.16% | 4.28% | 7.14% | 11.96% | 6.98% | 6.60% | 8.86% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, GFAFX and FDSSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GFAFX has higher volatility (7.15%) compared to FDSSX (5.63%). In terms of maximum drawdown, GFAFX dropped -51.87% vs FDSSX's -56.77%.
FDSSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFAFX и FDSSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор