Сравнение GETGX с FMPEX
GETGX (Victory Sycamore Established Value Fund) and FMPEX (Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class C) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, GETGX returned 10.77%/yr vs 11.84%/yr for FMPEX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. GETGX charges 1.11%/yr vs 1.62%/yr for FMPEX.
Доходность
Сравнение доходности GETGX и FMPEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GETGX показывает доходность 11.20%, что значительно ниже, чем у FMPEX с доходностью 20.89%. За последние 10 лет акции GETGX уступали акциям FMPEX по среднегодовой доходности: 10.77% против 11.84% соответственно.
GETGX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 11.20%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 14.72%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 10.77%
FMPEX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 20.89%
- 6 месяцев
- 19.24%
- 1 год
- 35.37%
- 3 года*
- 25.62%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение доходности по годам GETGX и FMPEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GETGX Victory Sycamore Established Value Fund | 11.20% | 2.11% | 9.53% | 9.86% | -3.05% | 31.20% | 7.56% | 28.10% | -10.50% | 15.45% |
FMPEX Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class C | 20.89% | 11.91% | 25.09% | 21.29% | -11.59% | 32.56% | -0.04% | 22.30% | -19.75% | 15.82% |
Correlation
The correlation between GETGX and FMPEX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | 0.95 |
The correlation between GETGX and FMPEX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GETGX vs. FMPEX — Ранг доходности на риск
GETGX
FMPEX
Сравнение GETGX c FMPEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Established Value Fund (GETGX) и Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class C (FMPEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GETGX | FMPEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.38 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 3.57 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 13.66 | -7.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GETGX и FMPEX
Максимальная просадка GETGX за все время составила -49.09%, что меньше максимальной просадки FMPEX в -62.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GETGX и FMPEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GETGX | FMPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.09% | -62.63% | +13.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -10.38% | +2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.42% | -22.47% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -22.47% | +2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.06% | -46.33% | +5.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -1.28% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -9.82% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.71% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GETGX и FMPEX
Текущая волатильность для Victory Sycamore Established Value Fund (GETGX) составляет 3.40%, в то время как у Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class C (FMPEX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что GETGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMPEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GETGX | FMPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 5.44% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 12.61% | -3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.51% | 16.72% | -4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 21.64% | -4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 21.82% | -2.61% |
Сравнение комиссий GETGX и FMPEX
GETGX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии FMPEX в 1.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GETGX и FMPEX
Дивидендная доходность GETGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности FMPEX в 6.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMPEX Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class C | 6.30% | 8.07% | 19.14% | 0.41% | 12.77% | 0.40% | 1.15% | 0.94% | 14.04% | 8.36% | 0.47% | 4.49% |
GETGX Victory Sycamore Established Value Fund | 4.27% | 4.39% | 11.30% | 5.79% | 7.89% | 8.04% | 5.12% | 5.70% | 10.23% | 2.89% | 1.20% | 11.26% |
Часто задаваемые вопросы
GETGX and FMPEX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMPEX has higher volatility (5.44%) compared to GETGX (3.40%). In terms of maximum drawdown, GETGX dropped -49.09% vs FMPEX's -62.63%.
FMPEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GETGX и FMPEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор