Сравнение GERIX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

GERIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GERIX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GERIX и FQEMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
GERIX Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund	5.19%	32.58%	7.76%	12.90%	-21.20%	-2.83%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	12.06%	55.98%	6.67%	12.18%	-20.68%	0.32%

Доходность по периодам

С начала года, GERIX показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

GERIX

1 день: 2.62%

1 месяц: -9.20%

С начала года: 5.19%

6 месяцев: 8.21%

1 год: 34.93%

3 года*: 17.87%

5 лет*: 4.79%

10 лет*: 8.79%

FQEMX

1 день: 3.12%

1 месяц: -15.56%

С начала года: 12.06%

6 месяцев: 27.82%

1 год: 70.93%

3 года*: 25.83%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund

Название символа

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с GERIX:

GERIX с FXAIX GERIX с NSBRX GERIX с CEMVX GERIX с EEM GERIX с PEPFX GERIX с SFENX GERIX с DFEVX

Часто сравнивают с FQEMX:

FQEMX с AVDV FQEMX с VOO FQEMX с MEMQX FQEMX с DEMIX FQEMX с EMRSX FQEMX с DFESX FQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий GERIX и FQEMX

GERIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

GERIX

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund

FQEMX

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

GERIX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GERIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FQEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERIX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GERIX	FQEMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.95	3.07	-1.12
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.50	3.44	-0.93
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.38	1.55	-0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.48	3.47	-0.99
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.71	13.65	-3.94
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GERIX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GERIX на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа FQEMX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GERIX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GERIX	FQEMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.95	3.07	-1.12
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.30	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.50	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.18	0.62	-0.44

Корреляция

Корреляция между GERIX и FQEMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERIX и FQEMX

Дивидендная доходность GERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности FQEMX в 2.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GERIX Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund	2.11%	2.22%	1.38%	3.91%	2.64%	21.39%	1.14%	1.97%	2.25%	5.38%	1.33%	1.34%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	2.84%	3.18%	3.15%	4.82%	3.93%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GERIX и FQEMX

Максимальная просадка GERIX за все время составила -65.24%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERIX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GERIX	FQEMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-65.24%	-34.46%	-30.78%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.26%	-18.93%	+5.67%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.26%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.58%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.98%	-16.40%	+5.42%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.99%	-11.08%	-3.91%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.38%	4.81%	-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GERIX и FQEMX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) составляет 9.32%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что GERIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GERIX	FQEMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.32%	14.20%	-4.88%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.11%	20.17%	-6.06%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.40%	24.14%	-5.74%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.30%	19.73%	-3.43%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.56%	19.73%	-2.17%

Сравнение GERIX с FQEMX

Доходность

Сравнение доходности GERIX и FQEMX

Сравнение доходности по годам GERIX и FQEMX

Доходность по периодам

GERIX

FQEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GERIX и FQEMX

Доходность на риск

GERIX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

GERIX

FQEMX

Сравнение GERIX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GERIX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERIX и FQEMX

Просадки

Сравнение просадок GERIX и FQEMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GERIX и FQEMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)