PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERD.DE с DBMFE.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GERD.DE с DBMFE.PA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GERD.DE (L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc) and DBMFE.PA (iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - GERD.DE is a Global Equities fund tracking the Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity, while DBMFE.PA is a Hedge Fund fund actively managed by iM Global Partner. GERD.DE is passively managed, while DBMFE.PA is actively managed. Over the past year, GERD.DE returned 25.96% vs 28.90% for DBMFE.PA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. GERD.DE charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for DBMFE.PA.

Доходность

Сравнение доходности GERD.DE и DBMFE.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE) и iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc (DBMFE.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GERD.DE показывает доходность 14.41%, что значительно выше, чем у DBMFE.PA с доходностью 12.65%.

GERD.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
4.16%
С начала года
14.41%
6 месяцев
16.30%
1 год
25.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBMFE.PA

1 день
-0.06%
1 месяц
2.64%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.27%
1 год
28.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GERD.DE и DBMFE.PA

2026 (YTD)2025
GERD.DE
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc		14.41%12.19%
DBMFE.PA
iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc		12.65%8.56%

Correlation

The correlation between GERD.DE and DBMFE.PA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc

iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с GERD.DE:
GERD.DE с ACWIGERD.DE с HWWA.LGERD.DE с IS3R.DEGERD.DE с IWDA.ASGERD.DE с IFSW.LGERD.DE с IWFQ.LGERD.DE с SPYI.DE
Часто сравнивают с DBMFE.PA:
DBMFE.PA с DBMFDBMFE.PA с LYP6.DEDBMFE.PA с AXQT.DEDBMFE.PA с MEUD.LDBMFE.PA с IWMO.MIDBMFE.PA с AVWS.DEDBMFE.PA с IWQU.L

Доходность на риск

GERD.DE vs. DBMFE.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERD.DE
Ранг доходности на риск GERD.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GERD.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GERD.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GERD.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GERD.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GERD.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DBMFE.PA
Ранг доходности на риск DBMFE.PA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMFE.PA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMFE.PA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMFE.PA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMFE.PA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMFE.PA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERD.DE c DBMFE.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE) и iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc (DBMFE.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GERD.DEDBMFE.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.55

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.08

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

3.99

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.42

8.14

+7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GERD.DE vs. DBMFE.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GERD.DE на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа DBMFE.PA равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GERD.DE и DBMFE.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GERD.DEDBMFE.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.55

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.05

+0.30

Просадки

Сравнение просадок GERD.DE и DBMFE.PA

Максимальная просадка GERD.DE за все время составила -19.22%, что больше максимальной просадки DBMFE.PA в -7.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERD.DE и DBMFE.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GERD.DEDBMFE.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.22%

-7.01%

-12.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.61%

-7.01%

+0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-1.43%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-3.01%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

3.46%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GERD.DE и DBMFE.PA

Текущая волатильность для L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE) составляет 3.18%, в то время как у iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc (DBMFE.PA) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что GERD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMFE.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GERD.DEDBMFE.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.81%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

11.36%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

18.01%

-6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.95%

17.70%

-4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

17.70%

-4.75%

Сравнение комиссий GERD.DE и DBMFE.PA

GERD.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DBMFE.PA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERD.DE и DBMFE.PA

Ни GERD.DE, ни DBMFE.PA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GERD.DE and DBMFE.PA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GERD.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GERD.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for DBMFE.PA.

GERD.DE is categorized as Global Equities, while DBMFE.PA is Hedge Fund. They also come from different issuers: LGIM Managers (Europe) Limited and iM Global Partner. Their fees differ too: 0.50% for GERD.DE and 0.75% for DBMFE.PA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GERD.DE и DBMFE.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор