Сравнение GENL.L с FXPO.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GENL.L (Genel Energy plc) and FXPO.L (Ferrexpo plc) are both stocks. GENL.L operates in Oil & Gas E&P (Energy), while FXPO.L operates in Steel (Basic Materials). Over the past 10 years, GENL.L returned -5.57%/yr vs -33.58%/yr for FXPO.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GENL.L и FXPO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Genel Energy plc (GENL.L) и Ferrexpo plc (FXPO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GENL.L показывает доходность -9.58%, что значительно выше, чем у FXPO.L с доходностью -99.61%. За последние 10 лет акции GENL.L превзошли акции FXPO.L по среднегодовой доходности: -5.57% против -33.58% соответственно.

GENL.L

1 день: -0.74%

1 месяц: 5.49%

С начала года: -9.58%

6 месяцев: -6.43%

1 год: -0.00%

3 года*: -22.28%

5 лет*: -16.59%

10 лет*: -5.57%

FXPO.L

1 день: 0.00%

1 месяц: -99.00%

С начала года: -99.61%

6 месяцев: -99.60%

1 год: -99.42%

3 года*: -85.54%

5 лет*: -75.98%

10 лет*: -33.58%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GENL.L и FXPO.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GENL.L Genel Energy plc	-9.58%	-9.85%	-13.95%	-34.46%	2.60%	-4.92%	-17.71%	11.73%	64.64%	31.40%
FXPO.L Ferrexpo plc	-99.61%	-29.96%	20.84%	-42.59%	-41.55%	28.68%	103.40%	-12.80%	-28.55%	129.66%

Correlation

The correlation between GENL.L and FXPO.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.02
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.12
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.15
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.18
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2011 г.	0.19

The correlation between GENL.L and FXPO.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GENL.L:

£148.51M

FXPO.L:

£1.72M

EPS

GENL.L:

-$0.31

FXPO.L:

-$0.46

Коэффициент P/S

GENL.L:

1.38

FXPO.L:

0.00

Коэффициент P/B

GENL.L:

0.57

FXPO.L:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

GENL.L:

$143.56M

FXPO.L:

$1.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

GENL.L:

$1.98M

FXPO.L:

$438.36M

EBITDA (12 мес.)

GENL.L:

$21.56M

FXPO.L:

-$158.01M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Genel Energy plc

Название символа

Ferrexpo plc

Часто сравнивают с GENL.L:

GENL.L с RYCEY GENL.L с ASRT GENL.L с ACX.DE GENL.L с NE GENL.L с BRK-B GENL.L с AOS GENL.L с HAL

Часто сравнивают с FXPO.L:

FXPO.L с SCHD FXPO.L с FF FXPO.L с CMCX.L FXPO.L с CLIQ.DE FXPO.L с ASRT FXPO.L с ACX.DE FXPO.L с AOS

Доходность на риск

GENL.L vs. FXPO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GENL.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FXPO.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENL.L c FXPO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genel Energy plc (GENL.L) и Ferrexpo plc (FXPO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	GENL.L	FXPO.L	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	0.05	-0.78	+0.83
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	0.50	-1.00	+1.50
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.05	0.77	+0.28
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	0.07	-1.00	+1.07
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	0.12	-2.91	+3.02

GENL.L vs. FXPO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENL.L на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа FXPO.L равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENL.L и FXPO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GENL.L и FXPO.L

Максимальная просадка GENL.L за все время составила -94.88%, что меньше максимальной просадки FXPO.L в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENL.L и FXPO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	GENL.L	FXPO.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-94.88%	-99.93%	+5.05%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-34.50%	-99.65%	+65.15%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-54.75%	-99.76%	+45.01%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-71.73%	-99.93%	+28.20%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-80.41%	-99.93%	+19.52%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-93.45%	-99.93%	+6.48%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-69.22%	-58.10%	-11.12%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	21.45%	34.19%	-12.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GENL.L и FXPO.L

Текущая волатильность для Genel Energy plc (GENL.L) составляет 10.54%, в то время как у Ferrexpo plc (FXPO.L) волатильность равна 460.52%. Это указывает на то, что GENL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXPO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	GENL.L	FXPO.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.54%	460.52%	-449.98%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	26.85%	464.55%	-437.70%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	50.79%	128.16%	-77.37%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	48.15%	86.83%	-38.68%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	55.15%	73.20%	-18.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENL.L и FXPO.L

Ни GENL.L, ни FXPO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FXPO.L Ferrexpo plc	0.00%	0.00%	2.45%	0.00%	13.21%	25.45%	8.45%	9.75%	7.59%	3.51%
GENL.L Genel Energy plc	0.00%	0.00%	0.00%	10.12%	9.35%	6.42%	6.55%	4.77%	0.00%	0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GENL.L и FXPO.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genel Energy plc и Ferrexpo plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(GENL.L) Общая выручка

(FXPO.L) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GENL.L и FXPO.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Genel Energy plc и Ferrexpo plc.

Валовая рентабельность

Операционная рентабельность

Чистая рентабельность

Квартальный

Годовой

Активы портфеля

GENL.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила о валовой прибыли в -3.72M при выручке в 33.06M, что соответствует валовой рентабельности в -11.3%.

FXPO.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrexpo plc сообщила о валовой прибыли в 141.69M при выручке в 452.61M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

GENL.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила об операционной прибыли в -12.36M при выручке в 33.06M, что соответствует операционной рентабельности -37.4%.

FXPO.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrexpo plc сообщила об операционной прибыли в -194.14M при выручке в 452.61M, что соответствует операционной рентабельности -42.9%.

GENL.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила о чистой прибыли в -9.55M при выручке в 33.06M, что соответствует чистой рентабельности -28.9%.

FXPO.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrexpo plc сообщила о чистой прибыли в -196.00M при выручке в 452.61M, что соответствует чистой рентабельности -43.3%.

Часто задаваемые вопросы

GENL.L and FXPO.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GENL.L и FXPO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение GENL.L с FXPO.L

Доходность

Сравнение доходности GENL.L и FXPO.L

Доходность по периодам

GENL.L

FXPO.L

Сравнение доходности по годам GENL.L и FXPO.L

Correlation

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

GENL.L vs. FXPO.L — Ранг доходности на риск

GENL.L

FXPO.L

Сравнение GENL.L c FXPO.L - Риск-скорректированная доходность

GENL.L vs. FXPO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Просадки

Сравнение просадок GENL.L и FXPO.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GENL.L и FXPO.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENL.L и FXPO.L

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GENL.L и FXPO.L

Сравнение рентабельности GENL.L и FXPO.L

GENL.L - Валовая рентабельность

FXPO.L - Валовая рентабельность

GENL.L - Операционная рентабельность

FXPO.L - Операционная рентабельность

GENL.L - Чистая рентабельность

FXPO.L - Чистая рентабельность

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both GENL.L and FXPO.L in my portfolio?

Подберите оптимальное распределение для GENL.L и FXPO.L